做了一个夸周期的交易策略，由于vnpy只有1分钟基础数据的K线图，导致没办法核实交易记录。自己上网找资料合成了不同周期的K线，对比了一下成交记录，也不是完全能对应上。不知道具体是什么原因导致的，是不是我自己合成K线的逻辑和vnpy平台K线合成逻辑有出入呢？有过来人指点一下吗？
做了一个夸周期的交易策略，由于vnpy只有1分钟基础数据的K线图，导致没办法核实交易记录。自己上网找资料合成了不同周期的K线，对比了一下成交记录，也不是完全能对应上。不知道具体是什么原因导致的，是不是我自己合成K线的逻辑和vnpy平台K线合成逻辑有出入呢？有过来人指点一下吗？
xiaohe wrote:
- 想自定义K线周期的话，社区里应该有相关的帖子；
- 想知道自己什么时候发出信号可以在自己生成x_min的K线on_bar里print出来吧
我试试吧
