不需要修改ArrayManager，与它无关，需要扩展BarGenerator的update_bar(),使之，
应该是在策略里面增加一个def on_temp_bar(self,bar:BarData):这样的推送接口，
当每次执行on_tick执行合成bar，判断bar是是否已经完成，来决定是执行on_temp_bar()还是on_bar()。

hxxjava wrote:

不需要修改ArrayManager，与它无关，需要扩展BarGenerator的update_bar(),使之，
应该是在策略里面增加一个def on_temp_bar(self,bar:BarData):这样的推送接口，
当每次执行on_tick执行合成bar，判断bar是是否已经完成，来决定是执行on_temp_bar()还是on_bar()。

多谢了，明白了，在实盘中可以采用这种方式，因为有tick数据，但是在做回测的时候，单纯的只有K线的数据的时候，举例，在10：20的时候，按照回测的机制，这个时候30min,最新的数据是9：30-9：59：59，一，这个如何能做到也有最新未走完的K线数据（即您说的临时K线），二，如何做到on_30min_bar中，也做到1分钟更新一次，而不是30分钟更新一次。之前看了许多的VNPY视频，都没有讲到这个地方，昨天看到您对这个问题有研究，才冒昧的跟您再问这个问题。新入VNPY,如果啰嗦，也请您原谅！

其实临时K线是每个tick都会变化的，岂止是1分钟！
1、目前的BarGenerator，如果你生成N分钟的K线，是等到完整的window_bar生成之后才执行on_Nmin_bar()之类的。缺少执行临时K线的机制。
2、其实这样也有好处，那就是在on_Nmin_bar()里计算产生的交易信号是稳定的，因为K线已经走完，不会发生变化了。
3、可是坏处也很明显，有时候一根巨大的临时K线会让你的交易有浮盈变成浮亏，可是你的策略会无动于衷，不动作！
4、那么你会说临时K线好，其实也不然！如果你依据临时K线计算产生交易信号，会出现频繁的信号忽闪问题，就是临时K线刚K开始就出现开仓信号，于是你的策略立即开仓了，可是之后的行情使得开仓信号又消失了，怎么办？你还要考虑把已经开了的仓位平掉，如此反复，光是手续费你都受不了！

所以：对临时K线的使用要有利弊分析，通盘考虑，不是一个扩展那么简单的！

大神，能不能提供一个标准日线合成的代码？比如说当前收盘价在20日线之上，论坛上找了很久，感觉不得要领.
特殊时段K线合成，比如10:15分-10:30分休盘时段，参考论坛上的简单处理方法如下：

日线合成因为合约的交易时间不同，用小数线合成日线会出问题，但是在这个贴里又说1分钟、5分钟、日线合成是对的，迷茫了？

mark

hxxjava wrote:

其实临时K线是每个tick都会变化的，岂止是1分钟！
1、目前的BarGenerator，如果你生成N分钟的K线，是等到完整的window_bar生成之后才执行on_Nmin_bar()之类的。缺少执行临时K线的机制。
2、其实这样也有好处，那就是在on_Nmin_bar()里计算产生的交易信号是稳定的，因为K线已经走完，不会发生变化了。
3、可是坏处也很明显，有时候一根巨大的临时K线会让你的交易有浮盈变成浮亏，可是你的策略会无动于衷，不动作！
4、那么你会说临时K线好，其实也不然！如果你依据临时K线计算产生交易信号，会出现频繁的信号忽闪问题，就是临时K线刚K开始就出现开仓信号，于是你的策略立即开仓了，可是之后的行情使得开仓信号又消失了，怎么办？你还要考虑把已经开了的仓位平掉，如此反复，光是手续费你都受不了！

所以：对临时K线的使用要有利弊分析，通盘考虑，不是一个扩展那么简单的！

多谢回复，我改成1分钟更新一次所有的k线，止损平仓,从tick中拿出价格数据，直接计算是否需要平仓，谢谢您文章的启发。

小天下 wrote:

hxxjava wrote:

黄裳 wrote:

也就是说，想要得到随时更新的5分钟线，30分钟线，就要从新写自己的BarGenerator，非常感谢

是的，就要重新写自己的BarGenerator。
你所说的随时更新的5分钟线，30分钟线其实是临时K线，而目前的BarGenerator没有直接提供你要的临时K线机制。
不过你可以扩展一个BarGenerator类，实现一个属性或者方法，如gen_temp_bar()和temp_bar()，具体办法：

def gen_temp_bar(self)
     self.temp_bar = self.window_bar与self.bar的合成

当然这只是伪代码，自己实现下，应该不难。

def temp_bar(self)
     return self.temp_bar

其中gen_temp_bar()需要在策略的on_tick()的函数中最后被执行，

    def on_tick(self, tick: TickData):
        """
        Callback of new tick data update.
        """
        self.bg.update_tick(tick)
        self.bg.gen_temp_bar()

这样你就可以得到window_bar的临时K线了。

大神，这样需不需要同时改进class ArrayManager(object)或者重新 定制一个全新的或者扩展的ArrayManager函数来配套使用，因为每次推出新的bar,它也将新的close,high等数据存储进去了！

扩展BarGenerator（K线合成器）和ArrayManager（数组管理器）没有关系，
因为ArrayManager使用输入的是扩展BarGenerator的输出结果bar，只要
扩展BarGenerator没有改变bar的内容构成就不影响ArrayManager。

k线合成mark

21:00-23:30（4根小时K线） 为何这是4根K线呢？21-22一根，22-23一根，23-23：30一根，这不是3根吗

milter wrote:

21:00-23:30（4根小时K线） 为何这是4根K线呢？21-22一根，22-23一根，23-23：30一根，这不是3根吗

回答：

可能你用的是vnpy自带的BarGenerator产生的1小时K线造成的，它在实盘的时候就会有这个缺点。
如果你交易的是这国内期货，20:55~21:00是集合竞价阶段，在20:59时客户端会收到一个集合竞价tick，所以：

• 20:55~21:00——第一根K线（只由1个tick数据合成）
• 21:00~22:00——第二根K线（由1小时tick合成）
• 22:00~23:00——第三根K线（由1小时tick合成）
• 23:00~23:30——第四根K线（由30分钟tick合成）

如果不明白为什么，请往前看1楼的帖子，细细地想下。
也可以参考本人的另外帖子 K线种类总结

mark

遇到一周小于5个交易日的，这么合成是不是就出问题了