1成交价格和目标价格不一致的疑惑：
bar1的收盘价是4043，bar2的收盘价是4050，我理解的执行逻辑是bar1结束，bar2刚开始走的时候触发了self.buy(bar.close_price + 3, self.fixed_size)，也就是希望以4043成交，最多3个滑点（4046）？这样的理解对么？为什么实盘成交价格却是4050呢，盘后回测的时候成交价格也是4043，就算实盘有滑点，也不应该是4050？不太理解

2持仓均价的疑惑：
一笔单子是白天在4050开了一手，右下角那个持仓均价显示的也是4050，但是晚上实盘的时候，持仓均价变成4022了？我查询账单后看到开仓价是4050，昨结算4030，结算价4022，为什么持仓均价会变成结算价呢？盈亏难道不是只和开仓价有关系么？

3self.sell(6000, abs(self.pos), True)的意思是不是价格低于6000就触发停止单卖出？

1. 可以查看一下这笔委托的委托价格，可能当前时的bar.close_price不是4043
2. 持仓均价是前一交易日结算出来的价格，结算的浮动盈亏反映在结算单里；开仓均价就是你开仓的价格，如果平仓结算，是按开仓均价来结算的。
3. 是的

郭易燔 wrote:

1. 可以查看一下这笔委托的委托价格，可能当前时的bar.close_price不是4043
2. 持仓均价是前一交易日结算出来的价格，结算的浮动盈亏反映在结算单里；开仓均价就是你开仓的价格，如果平仓结算，是按开仓均价来结算的。
3. 是的

1.请问有没有可能将策略拆分成在指数上做逻辑判断，在主力合约上下单？实现起来复杂么
2.请问能否在打印时，将框中的系统时间去掉

1. portfoliostrategy可以订阅多个标的合约，可以使用指数判断交易方向，然后映射到主力合约进行委托下单。但是，所有的合约需要在策略创建时就确定，中途无法进行修改，并且主力合约需要自行判断
2. 无法去掉

郭易燔 wrote:

1. portfoliostrategy可以订阅多个标的合约，可以使用指数判断交易方向，然后映射到主力合约进行委托下单。但是，所有的合约需要在策略创建时就确定，中途无法进行修改，并且主力合约需要自行判断
2. 无法去掉
   谢谢

郭易燔 wrote:

1. portfoliostrategy可以订阅多个标的合约，可以使用指数判断交易方向，然后映射到主力合约进行委托下单。但是，所有的合约需要在策略创建时就确定，中途无法进行修改，并且主力合约需要自行判断
2. 无法去掉

你好，请教一下，我想在策略里面储存九点开盘时第一秒的两个tick，
def on_tick(self, tick: TickData):
self.tick_1 = ? self.tick_2 = ?
请问等号后面该怎么写啊

只是举个例子：

from datetime import time

tick1 = time(hour=9, minute=0, microsecond=0)
tick2 = time(hour=9, minute=0, microsecond=500)

def on_tick(self, tick: TickData):
    if tick.datetime.time() == tick1:
        xxx
    if tick.datetime.time() == tick2:
        xxx

之后有问题建议还是单独开新帖吧

xiaohe wrote:

只是举个例子：

from datetime import time

tick1 = time(hour=9, minute=0, microsecond=0)
tick2 = time(hour=9, minute=0, microsecond=500)

def on_tick(self, tick: TickData):
    if tick.datetime.time() == tick1:
        xxx
    if tick.datetime.time() == tick2:
        xxx

之后有问题建议还是单独开新帖吧
非常感谢！