在vnpy社区版3.8.0, 我写了一个策略,监控27个商品,就是同一个策略,应用到多个symbol。发现如下异常:

  1. 早上9:00开盘,大商所和郑商所的品种(symbol)接收tick异常,分钟线和小时线无法合成。 策略用米筐数据初始化,行情订阅正常,所有策略实例初始化正常。 vnpy主界面行情正常刷新
  2. 早上9:00开盘,同一个策略的监控上期所和广期所品种的实例正常。
  3. 夜盘,晚上9:00开盘,所有行情都接收正常,分钟线和小时线合成正常,包括大商所和郑商所

我昨天特意到8:55以后初始化策略实例,发现郑商所的品种可以接收tick,大商所还是不行。上期所和广期所OK。 我的猜想:

  1. CTP的问题,夜盘OK,早盘不正常,仅仅是大商所和郑商所。 我还试过,早盘9:00以后再初始化策略,所有symbol接收正常。
  2. 多线程问题,我是批量初始化,而且是一个策略多个symbol。

请高手指点哪里出问题了?