如题，CTP五分钟策略实盘运行，portfolio bar generator通过1分钟bar数据的datetime对指定window取模的逻辑存在不确定性。
如下图所示，取模的操作是在循环外，具体取到哪个品种的bar存在不确定性，由bars的dict里面的顺序决定。
具体来说，会造成如下的情况，同一个时段的on bar因不同品种的时间差异被触发两次。
解决方法想了一下：1. CTP服务端保证所有品种的datetime与推送时间一致；2. 使用原来的bargenerator对各品种逐个处理；
如题，CTP五分钟策略实盘运行，portfolio bar generator通过1分钟bar数据的datetime对指定window取模的逻辑存在不确定性。
如下图所示，取模的操作是在循环外，具体取到哪个品种的bar存在不确定性，由bars的dict里面的顺序决定。
具体来说，会造成如下的情况，同一个时段的on bar因不同品种的时间差异被触发两次。
解决方法想了一下：1. CTP服务端保证所有品种的datetime与推送时间一致；2. 使用原来的bargenerator对各品种逐个处理；
甚至还有这种看不懂的情况
simnow模拟盘从来没有出现这个问题，怀疑simnow在转发前把各品种的datetime做了对齐。
