VNPY升级到最新版,数据库也做了升级,增加了turnover字段,在VN Trader Pro上回测没问题,但是用代码本地回测都会报异常
回测代码:
from vnpy_ctastrategy.backtesting import BacktestingEngine
from vnpy.trader.constant import Interval, Direction, Offset
# 回测引擎初始化
engine = BacktestingEngine()
# 设置交易对产品的参数
engine.set_parameters(
vt_symbol="RB2110.SHFE", # 交易的标的
# vt_symbol="AP105.CZCE", # 交易的标的
# vt_symbol="J2105.DCE", # 交易的标的
# vt_symbol="RB1705.SHFE", # 交易的标的
interval=Interval.MINUTE,
start=datetime(2016, 4, 26), # 开始时间
rate=3 / 10000, # 手续费
slippage=1, # 交易滑点
size=10, # 合约乘数
pricetick=1, # 8500.5 8500.01
capital=100000, # 初始资金
# end=datetime(2020, 9, 14) # 结束时间
)
# 添加策略
engine.add_strategy(MACD_MA_Stragety4, {})
# 加载
engine.load_data()
# 运行回测
engine.run_backtesting()
# 统计结果
engine.calculate_result()
# 计算策略的统计指标 Sharp ratio, drawdown
engine.calculate_statistics()
# 绘制图表
engine.show_chart()
异常: