求助：
on_tick中打印log，发现同一时间会重复打印：
2020-09-14 09:56:58,594 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.594906 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,594 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.594906 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,610 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.610532 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,625 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.610532 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,625 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.610532 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,625 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.610532 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,625 INFO: arb_sim: 2020-09-14 09:56:58.610532 in ontick:等待时间到，当前仓位：近月0远月-1，本地委托{'CTP.3-1122803941_26'}
2020-09-14 09:56:58,636 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤
2020-09-14 09:56:58,636 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤
2020-09-14 09:56:58,636 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤
2020-09-14 09:56:58,636 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤
2020-09-14 09:56:58,636 INFO: 交易撤单失败，代码：26，信息：CTP:报单已全成交或已撤销，不能再撤

想请问一下有没有人测试过，win server，不开ui的情况下

1 .on_tick中接到tick的时间和tick本身时间戳时间大概差多少？
2 .接到tick直接发单的tick2trade时间如何测量，大概是多少？
3 .问题1中的延迟是ctp行情服务器到on_tick函数的延迟，那么发单到ctp交易服务器的延迟是否应该差不多

另：目前本地直接ping期货公司ctp大概4ms

新手，在使用vnpy使用中遇到这样的情况：

目前使用本地停止单，cta_engine收到EVENT_TICK，先去检查停止单，再去调策略on_tick()，这样在某些情况下会出现：
检查停止单 -> 停止单触发 -> 挂出限价单 -> 挂单成功拿到orederids，cta_engine的map找到策略并为其记录下这个order，且EVENT_ORDER进入事件队列 -> 策略on_tick()调用 -> 策略on_bar()调用 -> on_bar()中拿着得到的限价单orderids去cancel_all() -> OmsEngine中找不到（EVENT_ORDER此时还没处理） -> 报错撤单失败 -> 策略的pos还没更新 -> on_bar()重复挂单

说白了是 cta 拿着自己有的单号去 oms 那边找对应的单撤，两边不是严格同步的（事件队列FIFO），就会出现这个情况

• 考虑的解决方法（还不够熟悉vnpy，求指正求其他思路）
• 方案1.给cancel_all()返回值，去标记是否出现 OmsEngine中找不到 的情况，做相应处理
• 方案2.策略自身维护一个订单列表，使用 on_stop_order/on_order 去同步cta_engine的 策略—订单列表map ，做相应判断

on_bar收到每日第一个BarData的时候打印log，但是LogData的时间却显示：09:29:59:786
产生疑问，每日合成的第一个bar不是应该走完1min吗

同样的，CTA的log显示在：10:00:59:391，撤单失败，找不到委托CTP.5_1910641967_1
但是Mainengine的委托log显示：10:01:00，5_1910641967_1，限价，空，开，3840.6，全部成交
而成交log显示：18527，5_1910641967_1，空，开，3841.0

这三条log的疑问：
1.因为是在每个1min的on_bar()最开始撤单，10:00:59:391撤单时已经找不到CTP.5_1910641967_1，说明这时CTP.5_1910641967_1已经不活跃了，但是CTP.5_1910641967_1成交是在10:01:00啊，有些矛盾

1. 限价委托的价格 3840.6 和成交的价格 3841.0 是不一样的，但这是限价单啊,,,,,

Simnow测试日内交易，分钟级策略，在1m的bar上 撤/挂 停止单
发现订阅的行情中的时间一栏，正常是0.5秒更新一个tick，
但有时会出现2秒或5秒才更新，甚至10秒或者1分钟（当卡顿1分钟左右时，可能会报8193或4907，也可能不会orz）
因为没收到连续稳定的tick，使用的又是停止单，就出现上一个on_bar的单撤晚了，撤不掉，导致重复挂单

具体表现为：
CTA策略app里会报出撤单失败，找不到CTP.XXXXX_1（这应该是停止单触发，挂出去的第一个限价单，这时已经成交了）
然后接着新一个停止单又触发，挂出CTP.XXXXX_2并成交（下一个bar的停止单挂出去的重复限价单）

求助：
1.有没有什么方法应对行情更新的不稳定性

1. 2个bar的停止单重复触发挂单的问题有没有好的结局方案（针对撤单失败这个问题）
2. 在论坛有看到防止TICK级策略重复挂单的方法，能不能延伸到bar的停止单

使用Simnow仿真模拟交易，在GUI界面正常显示order和trade等log信息
但是工作目录下.vntrader/log文件夹中所有日期的log文件内容均为空
翻了一下代码，也检查了setting中"log.console": true,"log.file": true,
按代码来看，两个handler添加后应该都会触发，不知道什么原因导致log文件为空
哪位好心人指点一下

最近回测RB时发现rqdata和jqdata的数据差别很大（大到不知道哪个是真实的数据）
不知道这种情况是不是个例
听说有大佬测试过各家数据质量，不知道能否具体说下
还有国内其他数据源的数据情况

Jupyter运行多进程参数优化时报错：
"""
Traceback (most recent call last):
File "c:\vnstudio\lib\multiprocessing\pool.py", line 121, in worker
result = (True, func(*args, **kwds))
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 1164, in optimize
engine.run_backtesting()
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 293, in run_backtesting
func(data)
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 707, in new_bar
self.cross_stop_order()
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py", line 874, in cross_stop_order
self.active_stop_orders.pop(stop_order.stop_orderid)
KeyError: 'STOP.42450'
"""

The above exception was the direct cause of the following exception:

KeyError Traceback (most recent call last)

<ipython-input-1-744c12103984> in <module>
30 import time
31 start = time.time()
---> 32 res = engine.run_optimization(setting)
33 print (u'耗时：%s' %(time.time()-start))

c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py in run_optimization(self, optimization_setting, output)
553
554 # Sort results and output
--> 555 result_values = [result.get() for result in results]
556 result_values.sort(reverse=True, key=lambda result: result[1])
557

c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\backtesting.py in <listcomp>(.0)
553
554 # Sort results and output
--> 555 result_values = [result.get() for result in results]
556 result_values.sort(reverse=True, key=lambda result: result[1])
557

c:\vnstudio\lib\multiprocessing\pool.py in get(self, timeout)
681 return self._value
682 else:
--> 683 raise self._value
684
685 def _set(self, i, obj):

KeyError: 'STOP.42450'