在做组合策略的时候，启动策略后的第一次交易，所有的商品开仓都是一个方向，同时做多或者同时做空，第一次开仓被平仓有以后，好像各自的开平才算正常的策略逻辑的开平，请问这个大概是一个什么样的问题？
环境：vnpy-2.1.9/pyhton=3.7.9/rq数据
从报错中看应该是bar没有数据,导致获取不到bar的相关属性。
不知道这应该如何处理？
问题的产生：
我在做组合策略的时候，选择的周期为1小时，按照指标计算需求bar的长度，至多一个月以内就会产生交易信号，然而实际结果是一年也就最后两个月有交易（加载一年时间的数据做回测)，一年中绝大部分时间是没有交易的。问题就此产生，开始怀疑自己是不是那儿代码写错了。
验证：
1、代码问题：把已有的vnpy 官方模板策略的逻辑线路和自己的策略逻辑做了多次对比，没有发现自己策略有关于这方面的逻辑漏洞。
2、vnpy官方策略加载数据做回测验证。
①、加载trendfollowingstrategy,该策略是1分钟周期，我的测试结果下来是，除开周末，也大概需要两个礼拜才能产生交易信号。
②、加载策略组合7天课程给的demostrategy策略，我加载了近一年的多个商品的数据，基本在数据日期起点6个月以后才有交易信号。
在实盘的交易过程中，假如我使用到30m 或者60m，我是不可能等半年一年才开始有交易信号的。所以的觉得这是一个比较严重的问题，希望官方能帮忙解答。
数据记录最好还是能是实盘接口的数据记录到数据库，同时还是需要大量的模拟测试，在paper测试的时候为了策略计算尽可能接近真实环境，还是需要加载实盘的数据。vnpy1.×的版本都是可以这样去操作，不知道vnpy2.×怎么去修改
在CTA策略界面时候，点击全部停止策略报错。“TypeErroe:objecct of type time is not json serializable”
版本：2.0.5
新策略可以放在根目录下vnpy\app\cta_strategy\strategies文件夹内
加载策略的时候却找不到该新策略，
检查了文件名和类名的命名规则，没发现任何问题。
