用Python的交易员 wrote:

下午每天收盘后，CTP服务器会关闭，此时VNTrader的程序是必须关闭的，否则会一直重连直到耗尽计算机资源。

这样即使夜盘开盘，也连不上去，所以请自己定时开关程序，或者用守护进程模式的自运维脚本。

具体如何定时开关程序？跑夜盘是没人盘前打开，盘后关闭的

KeKe wrote:

那么改用“endBalance”，sharpeRatio，maxDrawdown等试一下。因为在逐日统计回测中，capital代表的是起始资金

是这样的！

合约还没失效。

KeKe wrote:

把fixedSize添加到paraList上啊

 

paramList = ['name',
             'className',
             'author',
             'vtSymbol',
             'k1',
             'k2'，
             'fixedSize']

paraList不是只是用于前端显示吗？ 添加后回测目标值也全是0

这个简单的优化跑出来目标还是0，但是参数直接放策略中回测是有成交结果的

onTick(self, tick)

当最新tick数据更新时，做一些计算，信号触发，当然也可以做撤单（一般不建议这么做）。收盘后一段时间后和开盘前一段时间前（一般15分钟）之间的这段时间会有垃圾数据（至少CTP是这样），建议登出账户或在策略或者引擎里自行处理。tick为实例，获取属性请使用对象方法，如，'tick.lastPrice'，下面order、trade、bar皆如此。

这里登出账户：为了避免垃圾数据，开盘前启动vnTrader难道要掐点启动吗（比如8h59m59s）？收盘后立刻关闭vnTrader?

用Python的交易员 wrote:

你可以选择tick或者bar回测的模式，在策略内部将tick合成为bar或者将1分钟bar合成为x分钟的bar

意思是说选择tick回测模式 会将回测的数据（这个数据指的是喂进去的初始数据）当做tick级数据 bar回测模式会将回测的数据当成1分钟级的数据？

（接标题）
回测数据是分钟级别，vnpy回测时是会识别时间戳吗？
还是把回测的数据都当tick级数据来用？

用Python的交易员 wrote:

请贴个图吧，还有个可能是你的优化目标函数选的有问题

优化的目标是按照wiki中优化步骤和代码设置的 图怎么上传？

用Python的交易员 wrote:

> 为0说明没有产生哪怕1笔交易，可能因为数据不足，或者策略逻辑（不发单）

直接将参数放在策略里， 不优化是没问题的，有成交笔数的

问题如题示

用Python的交易员 wrote:

vn.py在Linux上一直支持64位的，而且是只支持64的，Python 3的第一个版本预计在2019年1月底发布。

1月底也只剩下今天明天后天了