当前默认的 tick 驱动 bar 合成，在一些非活跃合约上很不平滑，大概想直接用定时器估计更合适一些，但是估计需要考虑tick 接收时间误差、定时器周期准确等等。大佬有什么思路吗？
ubuntu 20.04，按照文档内编译安装，CTP可以正常连接，融航连接报 4097 错误：
融航 api 下的 librohonbase.so 已经改名为 librohonbase.so.1.1
错误提示：
CThostFtdcUserApiImplBase::OnSessionDisconnected[0x7fdc40000b68][-125435902][ 4097]量甫 wrote:
成 wrote:
run.py啊
ui模式如何实现多账户登录ctp，或者说，如何扩充增加多个ctp接口？
https://www.vnpy.com/forum/topic/2277-guan-yu-tong-shi-duo-ctp-zhang-hu-deng-lu-wen-ti
用Python的交易员 wrote:
CTP内部缓冲区很小，回调函数阻塞超过1秒可能就会崩掉。
推送数据到Python中需要先获取GIL，而这个获取操作的延时不确定，可能超过1秒。
没有缓冲区的后果，就是封装的接口在99.99%情况下都工作正常，但就是有0.01%的可能莫明其妙崩掉，还查不出来原因。
多谢陈大解答
我看到在 vnctp 的 cpp 代码中，vnctpmd 和 vnctptd 都在 cpp 部分实现了一个自线程内的 TaskQueue 消费逻辑，我的问题是，为什么不直接降 cpp 的回调函数直接映射到 python 绑定函数上而是再用了一层事件分发机制？这样做是为了解决什么问题？
我在 Windows 编译了 ctp 接口：
使用：
set VNPY_BUILD_CTP=1
python setup.py build_ext -i得到 pyd 为什么会比官方自带的小？
liang wrote:
我现在初步解决了这个问题， 我从期货公司拿到“看穿式监管评测版本v3.5.5 api“，我将里面2个dll：thostmduserapi_se.dll，thosttraderapi_se.dll，替换原来放在C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\api\sopt下的dll。启动vnstation就能连接了。
但我不清楚，这样做是否OK，是否还有其他地方需要修改？
可以的，现在也可以直接用 dev 分支里的 sopttest gateway
mote_meet wrote:
pywang.2018 wrote:
上交所现在好像不开放报备，如果你账户以前有接口应该
主要是通过期货公司吗，还是证券公司具有中泰XTP或者有CTP柜台的?
我所知，每家情况不一样，比较乱套
现在在哪可以申请到ETF期权仿真程序化账户？
申请了认证码一直连接不上去，用的是 ctp sopt gateway
我的配置如下
{
"用户名": "90097083",
"密码": "87654321",
"经纪商代码": "8050",
"交易服务器": "115.238.106.253:42305",
"行情服务器": "115.238.106.253:42313",
"产品名称": "client_yc_v1.0",
"授权编码": "5MX0HF6XLJ8FNTD1",
"产品信息": ""
}有在用南华期货股票期权仿真的朋友吗？具体怎么配置呢？
最近中信期货仿真CTP服务是不是停了？
可以
不是
同时登录多 CTP 账户，可以直接自己实现对应账户的 CtpGateway 子类这种方式实现吗？
但是我发现，ctp 连接需要有 ctp 工作目录，所以需要修改 CtpGateway 子类的 gateway_name 。
但是按照当前 CtpGateway 的实现，子类修改 gateway_name 只能这样做：
class YetAnotherCtpGateway(CtpGateway):
def __init__(self, event_engine):
super().__init__(event_engine)
self.gateway_name = 'YetAnotherCtp'
self.td_api.gateway_name = 'YetAnotherCtp'
self.md_api.gateway_name = 'YetAnotherCtp'感觉实现比较别扭
是这样的吗？
我给 XTP 增加了相关实现： https://github.com/vnpy/vnpy/pull/2267
源码：
CHAIN_UNDERLYING_MAP = {
"510050_O.SSE": "510050",
"IO.CFFEX": "IF",
"HO.CFFEX": "IH"
}为什么 510050 对应的 CHAIN_UNDERLYING 命名为 510050_O.SSE 而不是 510050.SSE ？
多头有仓位，如果需要平仓（或者减仓）的话，对应的操作应该是多头平仓吧？为什么在vnpy中是空头平仓？
OptionMaster 不支持 XTP 吗？
