在分钟回测时，如果是最后一根bar来触发下单，好像都要第二天的第一根bar成交。 而实际是希望能将这个成交算在当天。 有什么方式可以达到目标？ 谢谢

1）用行情记录模块的功能，记录一个合约的tick数据。（mysql数据库）。可是查看数据库的时候，发现只有1秒一笔数据，而且只精确到秒。这是为什么？

2）如果只用vnpy框架来订阅合约，并指定保存到文件的方式记录tick。可以每秒2笔，发现一天下来，保存会有数据遗漏（大概几百笔，每天数量不定）。 这种遗漏是否用行情记录模块记录也会发生（现在每秒一笔也是有遗漏）。是网络丢包造成，还是程序写入时有错误，或者是ctp漏报？

3）实盘交易的时候，是否也会有收不到的tick数据？ 怎样可以解决这种问题，交易程序放到(交易所）期货公司机房里边？

谢谢

报错如下：
Traceback (most recent call last):
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\portfolio_manager\ui\widget.py", line 207, in process_trade_event
self.monitor.update_trade(trade)
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\app\portfolio_manager\ui\widget.py", line 278, in update_trade
reference_cell = BaseCell(trade.reference, trade)
AttributeError: 'TradeData' object has no attribute 'reference'

在CTP的order回报中。关于时间的字段有很多：
///报单日期
TThostFtdcDateType InsertDate;
///委托时间
TThostFtdcTimeType InsertTime;
///激活时间
TThostFtdcTimeType ActiveTime;
///挂起时间
TThostFtdcTimeType SuspendTime;
///最后修改时间
TThostFtdcTimeType UpdateTime;
///撤销时间
TThostFtdcTimeType CancelTime;
自己看了下vnpy的代码，
在object.py 当中定义的OrderData 有两个时间字段，datetime: datetime = None 和 cancel_time: str = ""
在ctp_gateway.py 当中的onRtnOrder里边，有timestamp = f"{data['InsertDate']} {data['InsertTime']}"

疑问1）OrderData 的datetime代表什么？
测试在CTA策略模块里，下委托单后，打印每次收到on_order 里边的datetime，时间是变化的，而且比tick行情的时间早？
例如 09:45:10.400 tick行情触发下单，然后在on_order收到的情况是：09:45:09 提交中；09:45:09 提交中；09:45:10全部成交；
从上面的代码来看，OrderData 当中的datetime应该是委托报单时间才对？这个时间应该是ctp报过来的，不是本地时间对吧？那为什么会实际收到的变化的时间呢？

2）怎么可以在orderdata对象中增加对应CTP里边的CancelTime撤单时间 和 UpdateTime最后更新时间（我理解就是order的全部成交时间）？
在ctp_gateway.py 当中的data有定义data['CancelTime']吗，哪里可以增加这个定义，从而让接口有这个数据？ 然后在ctp_gateway.py 的onRtnOrder添加一行 canceltime = data[CancelTime]? 同样的，这笔委托的最后更新时间 updatetime = data[updateTime]?

感谢！

委托来源字段记录了委托来自哪个策略（实例），可是VNPY没有将这些信息保存到文件或者数据库当中。当系统重启动后，这些来源字段就变成空了。。。。

请问，是否有接口可以直接查询并获取客户端显示的所有委托信息，从而自行保存？

同一个策略（不同参数）的两个实例，交易的是同一个品种。这种情况下，vnpy可以识别委托是属于哪一个策略实例的。
问题是：
1）如何去检查某个策略实例的持仓与实际持仓是否一致？
如果只有一个策略实例的时候，可以通过查询实际持仓 与 策略持仓比较来发现是否持仓一致。但是，两个实例（同一品种）的话，因为在同一个实际账户里边，查询实际持仓是得到两个策略实例的实际持仓，无法区分某个策略实例。一般是怎么做最理想呢？（是否只能通过成交回报来自行维护实例的持仓，无法进行实际持仓的比较？）

2）如果想要手动补单到对应的策略实例当中，可以怎么操作？
能否可以将某笔成交指定到某个策略实例当中。 假设当发现策略实例和实际持仓不一致时，想要手动补单到策略中。。

仿真环境下，ctpgateway报错。。。
ValueError: time data '20210408 144916.0' does not match format '%Y%m%d %H:%M:%S.%f'

At:
C:\vnstudio\lib_strptime.py(359): _strptime
C:\vnstudio\lib_strptime.py(577): _strptime_datetime
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py(315): onRtnDepthMarketData

ValueError: time data '20210408 144917.0' does not match format '%Y%m%d %H:%M:%S.%f'

At:
C:\vnstudio\lib_strptime.py(359): _strptime
C:\vnstudio\lib_strptime.py(577): _strptime_datetime
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py(315): onRtnDepthMarketData

ValueError: time data '20210408 144918.0' does not match format '%Y%m%d %H:%M:%S.%f'

At:
C:\vnstudio\lib_strptime.py(359): _strptime
C:\vnstudio\lib_strptime.py(577): _strptime_datetime
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py(315): onRtnDepthMarketData

ValueError: time data '20210408 144919.0' does not match format '%Y%m%d %H:%M:%S.%f'

At:
C:\vnstudio\lib_strptime.py(359): _strptime
C:\vnstudio\lib_strptime.py(577): _strptime_datetime
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\ctp\ctp_gateway.py(315): onRtnDepthMarketData

在vnpy程序已经启动，并且CTA模块对应策略开始运行了。
如果在某些特殊情况，策略代码发生错误了。一般，在CTA界面上可以看到有报错提示。

1）某个策略错误，是否不影响其他策略的运行？
2）是否CTA模块在监测策略代码运行状态？什么位置可以获取这个错误。。。因为不一定随时都盯着界面看，想要及时知道报错发生了的话，在哪个地方可以增加一个处理：例如，在界面上报错的同时，发邮件微信或者做什么动作进行提醒？
。
谢谢

对一个未成交单进行撤单操作:cancel_order().想要知道撤单的处理结果,怎么能够的到呢?

1)在on_order() 里边好像也得不到回报? 好像"已撤单"状态可以收到. 但是如果撤单失败哪里得到??

2)撤单可能成功,也可能失败. 有各种原因的失败(比如, id报的不对; 单已被撤;等等) 这些错误信息又可以怎么获得?

谢谢

假定股指有昨仓 buy 2手，sell 2手； 今天第一笔开仓想要 sell open 1手。 调用的self.short(). 用了锁仓模式lock=True。
结果应该是变成buy1手，sell 2手？（即 buy close 1）--我认为预期结果是这个。
还是 buy 2手，sell 3 手？（即直接sell open 1 ）？

按照convert.py代码里的:
if yd_available:
req_yd = copy(req)
if self.exchange in [Exchange.SHFE, Exchange.INE]:
req_yd.offset = Offset.CLOSEYESTERDAY
else:
req_yd.offset = Offset.CLOSE
req_yd.volume = close_volume
req_list.append(req_yd)

发现最终下出去的指令是 sell close。。。为什么不是buy close？！

麻烦大侠指教，谢谢

若在实盘交易过程中，因各种原因导致程序退出或网络中断，一段时间后，程序网络又重新启动恢复正常。如果恰好退出/断开的中间有成交回报错过，因为 策略层没法主动查询底层持仓，持仓怎么维护？
1）原本策略代码想是通过成交回报自己维护持仓。那么中断导致策略漏掉数据，有什么方法？
2）系统重启动后，self.pos（逻辑持仓）还会是准确的吗？系统重启时，会主动更新一次逻辑持仓吗？ 怎么可以获取详细持仓信息然后同步回策略自己维护的持仓当中。
3）断开的过程中，可能还包括手动去做的一些下单操作等，这些成交怎么可以同步回逻辑持仓当中？
谢谢

1）日志问题：为了debug，从run.py 加载ui界面。然后进入CTA回测。在回测当中，界面上有日志，可是日志文件始终没有生成。 在界面的配置里面已经设置了级别10，True等。是要怎么才有文件日志生成呢？

2）CTA策略init时，调用ArrayManager（10） 。假设参数是10. 为什么分钟onbar开始的时候，第一分钟就是从9：40开始，为什么不是9：30开始呢？
是不是说因为我的策略要求前10分钟的数据需要用来计算指标之类的，所以必然从9：40开始。 那么，如果我需要昨天最后n分钟，例如n=30分钟的数据来计算指标（onBar第一分钟从第二天的9：31开始），那该怎么设置？（如果这里设置30，开始日期要提前一天的话，好像也不对啊？）

3）是不是 on_init（）里面的load_bar（） --指定加载过去n天的数据来执行策略初始化任务。这个只要大于我前面ArrayManager（10）的就可以。比如我只要30分钟的，那么这里1天就足够了？

谢谢

策略在运行当中，考虑追单，平仓等原因，需要获取当日的历史成交信息，当前的持仓信息（甚至包括昨仓和今仓）以及当日的委托信息等。。

1）看了论坛的一些提问和说法：在策略里，是没有接口获取吗？如果有，请问要怎么获取。main_engine.get_all_trades这种是可以直接用吗？
2）如果不能在策略获取，那是不是说要在策略的onTrade/onOrder里边，这些信息全部由策略代码来自己维护这些信息？
3）假设自己维护这些信息，那么怎么确保和ctp柜台端保持一致。可能有各种原因导致自己保存的和柜台的不一致的情况。可以定期从CTP同步还是建议策略怎么做？有具体同步函数接口吗
3）如果在策略运行的过程中，使用vnpy界面进行了开平仓处理，会触发策略的onTrade/onOrder吗（如果有单过来，还可以自己维护起来）? 再者，如果未经过vnpy，而是通过类似快期这种ctp客户端操作，vnpy底层会忽略还是说会触发到策略层，由策略层来自己决定如何处理？
谢谢。