用Python的交易员 wrote:

那就需要用PortfolioStrategy模块了
谢谢！

用Python的交易员 wrote:

目前这两块功能都没有，vn.py的回测是基于实盘成交记录的事件驱动模式，不是基于数据分配的向量化模式

谢谢。那比如我想做个投资组合回测，我看到之前有例子是各自算出来直接相加，可是我想改变每个标的的头寸分配，回测出组合最终的结果，这个该如何实现呢？

1. 回测框架中有没有当资金不足时、或者爆仓时的提示和计算？如果没有，该如何在策略中实现资金不足停止发单这一项？（如何在策略中计算每笔单后的资金变化）
2. 回测中资金头寸分配该如何实现

在策略中我有用到市价单 及stop=True 的部分。
1.如果上模拟盘或者实盘，直接用这个策略可以吗?
2.如果不可以，那么该如何处理市价单的部分？