检查下用的操作系统是否为Win10/11或者Server 2019

数据库表结构更新了，删除C:\users\administrator.vntrader\database.db，然后重启程序即可

这个报错是PyQtWebEngine的问题，找不到操作系统的某个dll文件，请确认下使用的系统是否为Windows 10/11或者Server 2019？

c:\uses\administrator.vntrader\vt_setting.json

administrator是你的Windows系统用户名

在cmd中运行python -m vnstation启动，然后正常操作后截图cmd里的报错信息贴一下

这个报错是说今日下载的数据量超过了限制，等一天再试试或者确认下自己是否有Tick数据权限吧

有这种提示说明在当前Python环境下找不到模块，但可能只是选错了Python环境，可以运行看看有没有报错

心中的一撇蓝 wrote:

课程在策略里告诉我们用BarGenerator把tick合成各分钟K线，我没有tick.只有15min数据。 自己试了一下15Min数据图形回测 ，选用的是1minK线周期，这样对结果有影响吗？

如果只是粗略的回测，通过把15M分钟线导入1M分钟线的数据表，然后选择1M进行回测，出来的结果应该不会有太大偏差。

但是要注意切换到仿真和实盘交易时，on_bar收到的都是1M的回调，而非15M的

cta_engine.init_strategy("xxx")

cta_engine.start_strategy("xxx")

其中xxx是你的策略名称

不要用Anaconda，用Veighna Studio试试看：https://download.vnpy.com/veighna-studio-2.9.0.exe

剥离到了vnpy_ctp模块下

不推荐在CTA策略中访问底层账户资金数据，原因：

1. 资金数据是6秒查询同步（CTP接口），而非实时
2. 在策略中基于资金去调整交易仓位，是一种风险很高的操作（万一开仓过重可能导致直接保证金不足）

初始化流程如下：

1. 界面点击【初始化】按钮
2. 触发策略的on_init回调函数
3. on_init中调用load_bar加载数据
4. on_bar收到初始化阶段的K线推送
5. 推送完成，加载json文件中缓存的昨日收盘策略状态
6. 完成初始化

所以你这里的情况可能是json文件中的缓存数据有误，导致初始化K线回放计算出来的指标结果，被错误覆盖了。

需要Wind客户端里，安装下WindPy模块库，然后重启VN Trader即可。

需要配置的字段只有一个

• datafeed.name: wind

用户名和密码无需配置

这个是CTP API中内建的自动重连机制，无法修改的

你的CtpGateway重载实现的时候，漏了默认入参的event_engine

1. Tick数据量比较大，所以要用外部工具查看
2. DataRecorder移除合约后，不会删除数据，只是不再新增记录
3. 可以，通过DataManager组件

从报错看是语法错误，源于最后这个比较：

self.macd_trend = 1

应该是==符号

sqlite只能支持单进程写入，所以不要同时开多个进程来录制或者导入数据

行情和交易是两个端口，你这是都写了交易的。。。