xiaohe wrote:

可以自己在对应引擎的process_trade_event函数下打印排查看看

今天试了下在process_trade_event函数下打印结果，发现什么都没有打印出来，还是和之前一样的问题，今天的第一个信号成交了，但是没有输出没有发邮件，不知为啥，请问还有什么方式可以排查吗？

请教各位大佬，我的策略之前实盘运行都是比较正常的，最近感觉频繁出错，主要是信号实际已经成交了，但是没有正确调用on_trade函数，因为我在on_trade函数中写了发送邮件的部分，但是经常出现实际已经成交了，邮件没有发送成功，这个问题比较头疼。

我在on_trade函数开头部分先让输出到TXT文件记录下信息看看，结果发现早上第一个信号已经成交了，这里居然没有输出任何信息，也没有发出邮件，请问这是什么原因呢？

def on_trade(self, trade: TradeData):
    """
    Callback of new trade data update.
    """
    # 记录
    outtxt = open('D:\ctest.txt', 'a')
    outtxt.write('调用on_trade: ' + ' \n')  

    msg = f"新的成交信号： 时间{trade.datetime}, 方向{trade.direction}, 开平{trade.offset}, 价格{trade.price}"
    self.send_email(msg)
    ……

比较久没有更新过代码了，去年这个都是正常运行的，今年感觉经常出问题~还请大佬们多多指教，感谢感谢！

御前侍卫 wrote:

我也遇到相同的问题。调查很久了，毫无头绪， 恳请大佬们指点。
是 simnow 的tick数据错误 还是 VNPY的K线合成逻辑有问题？ 不得而知

现在问题是：VNPY连 simnow ， 合成的1分钟K线， 与 米框、聚宽的1分钟k线OHLC不一致。

请问一下你实盘的时候还会遇到这个问题吗？我现在不确定是不是模拟盘才有这个问题，实盘就没有了

谢谢回复，已解决，确实是其他数据格式的问题，但不是parameters列表，我的parameters列表里只有int型，是 variables列表也有问题，有个时间格式没办法保持到variables里面，导致的问题

请教下，最近在simnow仿真环境下做了实盘模拟测试，发现有个问题一直存在，就是实盘运行的时候，推送的1分钟K线的高开低收，与Wind等其他终端上的1分钟K线价格上存在一定的误差，导致相关指标计算有误，而且等我盘中停止策略后，下次初始化时，这根K线的数据又被修正了，与其他终端上的结果又是一致的了，这样会导致回测的结果和实盘时的信号不一致了，请问这种问题，有什么比较好的解决办法吗？多谢！

请教模拟交易时的几个问题，麻烦了！

1. 最近写了一个简单的CTA策略，回测和参数优化都OK了，想在CTA策略里面模拟交易一下试试看是否会按照逻辑正常交易，发现开始的时候都是正常的，在第一次出现交易信号后，策略发出了委托指令，从VN Trader主界面来看也正常下单成交了。但此时CTA策略页面数据不再继续刷新，变量值停止不动了，后续该出信号的时候也无法再发出委托信号，而且在程序设定的下午收盘前自动平仓的指令也没有发出，请问这是什么原因呢？
   （以下为CTA策略第一次成交后数据静止不更新了）
   

（以下为VNtrader页面显示首次信号是正常发出且成交了）

1. 以上问题发生后，点击“停止”按钮，触发异常如下，请问这个是什么原因呢？是日期时间无法保存吗？这个要如何修改呢？

1. 另外再请教一个问题，我看之前有人提问实盘时策略本身是无法获得底层具体有几手持仓的，且手动交易与策略是不想关的，那我想实现的策略是每天收盘前都保持对开两手期指，第二天发出交易信号后采用先平仓后开仓的策略来实现交易避免平今惩罚，这样应该如何实现呢？感谢感谢！

新手上路，请教下如何输出中间变量数据，比如课程中介绍的AtrRsi策略，能不能将每一根bar上的RSI指标输出到文件中，方便检查信号逻辑是否跟预期的一致？谢谢~