不过删除order.price >= long_cross_price，影响收益计算的问题我解决了，所以目前就只是建议了

如果策略是上个bar的close和最新的open价作比较，符合条件就直接open开仓，最新bar的open价基本都能成交，除非当前open价成交量小并且马上跳开成了最低才有可能滑点成交，如果下一个bar再发出委托，如果已经有趋势了，走了一个bar的价格，就不是滑点能解决的了，下一bar的最低比上一个open高，就会大概率不成交被撤单

open不涉及未来函数，就是一个确定的限价，符合条件发起委托没必要限制，规避未来函数和信号闪烁应该在策略本身上考虑，不应该在系统机制上限制

发现删除order.price >= long_cross_price判断 会影响收益率计算，计算会不准 ，请问有修改委托可以当前bar成交，不影响收益计算的方式吗

是的，没成交将进入待处理，又没有cancel，就变成多笔了
委托成交，我找到方法了，把order.price >= long_cross_price删了就行了

回测我是用开盘价作为开仓价格，发出委托后，当前bar是马上可以成交的，但系统的成交是放到下一个bar来判断，下一bar的最低价如果高于委托的开盘价，系统会撤销委托，但实盘时这种情况是会成交的。如果我不写self.cancel_all()，系统又会连续开多笔同向仓，if self.pos == 0:的判断好像失效了。请问有什么办法解决吗，委托可以设置马上成交