这个问题我也遇到过，也问过客服，确定的结果是要具体合约才能拿到分钟线实时数据
你把RB88换成RB当时的主力合约就可以了
收到，马上去看看BESTLIMIT
在某些行情下，滑点的价格实在太大
剧烈的行情下停止单居然滑点达到13倍的最小价格变动，如果经常有这种滑点整体收益会差很多很多，但是限价单又怕这种行情下会成交不了
请问算法交易模块可以改善这个情况的发生吗，而且算法交易模块怎么用的，一直不是很明白
用Python的交易员 wrote:
第二个问题，试试在cmd中运行python -m vnstation，看看有什么报错信息
不知道是不是机器问题，双击图标等了10分钟没反应，然后CMD里面python -m vnstation，马上就打开了，然后更新完后，双击图标也是秒开
看了一下，像例子中dual thrust策略，如果是夜盘品种last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date()这个判定是不是把夜盘和当天的数据混在一起了
是不是可以像rqdata中加入trading_date来进行判别更好，我想过自己在bardata和tickdata中加入这个，但是实盘的时候，tickdata应该是直接接收ctp传来的数据，里面没有trading_date，自己从timedate里面传入又怕周日和节假日处理不好，请问这个有什么好的解决方案吗
因为我新手，对整体架构的了解很差，实盘中bardata里面加入trading_data每次要从rqdata里面读取，但rqdata实时分钟线的更新速度如何我也不清楚，感觉一下子有想法又迷茫了
KeKe wrote:
请提供用cta_backtester下载AP88时，cmd的报错信息
不好意思，刚学PYTHON不久，其实不会在CMD中运行CTA_BACKTESTER，所以一下给不出报错信息，可以的话麻烦您指点一下怎么在CMD中运行
忘了，反正当时我申请试用就有提示下载。可能你没看点掉了吧。
用VNTRADER的回测模块下载AP88.CZCE的数据会出现无法获取的情况 ，而获取AP910.CZCE可以正常下载
本地电脑用RQDATA查询AP88也没有问题
下面是自己查询
有没下载MAKE.BAT，下载了运行一下，这样本地电脑就能用，然后VNTRADER就用编辑器打开MAKE.BAT，把里面的配置里复制到VNTRADER配置里面的RQDATA.USERNAME和RQXXX.PASSXXXX这两项
第一个问题知道了，是RQDATA的问题，应该是今天刚到期，那么第三个问题也有可能是因为RQDATA到期，没办法更新数据，所以用了昨天的收盘价来做今天的开盘价
今天起床看到2.0.4更新，然后出现了以下问题，按顺序说
1、2.0.3CTA策略无法打开。云服务器上的VNPY是用来实盘的，在没有进行测试的情况下不准备升级，于是想继续用2.0.3，结果CTA策略模块加载有问题，怎么都打不开，最重要是弹出的信息长方形的框超出屏幕，太长了看不齐，这是最要命的
2、本地电脑尝试进行升级，发现要手动安装PyQt5webENGINE,于是手动升级PYQT5后，VNSTATION怎么点击都打不开了，想继续升级也不行
3、尝试在云服务器上进行升级，鉴于本地电脑的情况，云服务器上直接删除C盘VNSTUDIO，直接安装，同时下载数据库迁移文件，在下载的位置打开命令窗口，PYTHON SCRIPTXXXX.py，然后可以正常打开VNSTATION，CTA策略模块，但发现了另一个问题，我的策略中，获取昨日开盘价这个是直接复制自带的DUAL THRUST里面的代码进行一点点改动的，结果获取到的开盘价出现问题，我用DUAL THRUST策略去测试一下，结果也有问题，获取到的开盘价更加接近昨天的收盘价，有的品种是昨天的收盘价，有的品种是接近昨天的收盘价，但怎么都不是今天的开盘价
因为已经把VNPY用到实盘上了，所以我希望当前用的版本是稳定的，新版本在本地电脑做好测试再把云服务器上的升级，但这次的升级为什么旧的版本也会影响到。今天的实盘是先暂停解决问题了，希望可以尽快得到回复，最好可以完全回到2.0.3，让我明天先把实盘继续下去，谢谢~~
建议把机器里的PYTHON环境全删了，然后用VNSTUDIO-2.0.3，简单方便，之前安装经常有问题，用了VNSTUIO后，只能说一个字，稳
哥们你是不是没搞清楚RQDATA和MONGODB是啥东西
一个是RQ提供的数据源，一个是数据库软件
这两个一起用都没关系的
如题，我想做个跨周期的策略，例如在15分钟K线上运行，但想调用RQDATA的数据传入ARRAYMANAGER里面看其前N天日线ATR,MACD等情况
难道用RQDATA的指令调用数据，然后自己转换成VNPY的数据格式再传入？这个操作对我来说有点难度，我又看到说VNPY和RQDATA有高度集合，那么我是不是可以直接调用已经转换好的数据呢
这个情况我试过，你去找期货公司要实盘的交易行情服务器，因为测试用的行情和交易服务器地址是不一样的，我之前也是测试通过后，实盘一直断开，后来发现是这个服务器地址问题
用Python的交易员 wrote:
都要设为True哦，到了目标价格也不触发的情况，如果确定有问题请在Github开个issue吧
今天我把平仓指令设为TRUE，开仓指令设为False，然后开仓正常开了，平仓时也是用是开空
这样的话明天我手动把单平了，然后再把两个设为TRUE，如果明天能触发的话，看一下有没有问题。
用Python的交易员 wrote:
2.0.3中，锁仓无需再进行设置，直接在交易下单的时候，传入参数lock=True即可
long_entered和short_entered字段可以添加到策略variables列表中，然后在触发交易后调用策略的sync_strategy_data函数，将这些数据保存到硬盘上
今天尝试一下锁仓，发现有点问题，想再请教一下陈老师。
我在开平命令都加入了LOCK = TRUE，但是出现了上面的情况，因为我用1分钟K线，然后每一分钟都会有一个委托，状态为待命中,然后下一分钟就取消了开一个新的委托，不过这个委托就算到了目标价格也不会触发，还是待命-撤销这样。不知道为什么。
我也想问问，锁仓是开平都把LOCK设为TRUE吗，还是平仓的命令设置为TRUE就行
好的~~~马上研究一下看看
是看股指小课中，VT_SETTING里面的tdPenalty列表，在2.0.3中找不到，是不是在.VNTRADER里面的VT_SETTING里面自己加上tdPenalty就能进行锁仓模式.
还有一个像VNPY自带的DUALTHRUST策略，当天开过单后long_entered或short_entered会变成TURE，如果这时候VNPY出错，然后重启后，再INIT一次后，怎么把long_entered或short_entered会变成TRUE，有什么比较好的方法，记录在数据库，然后不是靠INIT来更新，而是在交易逻辑里面更新吗，但这样感觉又麻烦多了
我之前请教过，现在大概怎么怎么做，去自己的期货公司填个申请表，自己按规矩编写一个APPID，然后等他发邮件过来拿到APPID和AUTHCODE，然后用CTPTEST接口登录就可以完成验证，最后等最后的回复
