赞一个，建议加到vnpy默认的代码仓库里面

很好的想法，更简单的方法是在EVENT_LOG的处理函数里面同时把信息也打印出来，这样同时在log file和 窗口都有输出。

要改的挺多的，不过感觉挺好的建议。现在网络条件，计算的算力，用vnpy做秒级CTA策略应该没问题的

好的，非常感谢！

想咨询下vnpy的高手，目前行情订阅CTP网关的tick数据，对于分钟级别或者小时级别的策略是没有必要的，不知道vnpy是否支持订阅 rqdata的实时分钟数据，而且rqdata支持主力连续、指数连续，很多回测就是用的这些，实盘的时候也是订阅这个数据会减少误差。