我是量化的初学者。这是我的第一次尝试。
我的第一次尝试没有成功。所以如果寻找成功经验的网友可以看别的帖子了。

一、我的所有工作基于假设：
存在一种策略可以应对各种合约的交易，并且获利。

二、准备工作

1. 下载了CFFEX，SHFE，DCE，CZCE的全场的日k线。
2. 因为vnpy是在所有数据回放完成以后才去计算每日的盈亏。但是强化学习要求计算每一次行为的立即收益。所以我通过自己创建DailyResult对象在on_bar函数中随时计算之前交易带来的净收益。将净收益作为强化学习的激励。

三、算法

1. 观测：bar.volume, bar.open_interest, bar.open_price, bar.close_price, bar.high_price, bar.low_price, self.pos
2. 行为：开或加多仓（1个仓位）/平空仓，开或加空仓（1个仓位）/平多仓，平仓多/空仓，无操作。一共4种。
3. 采用的算法是RNN PPO强化学习算法

四、结果与分析
经过训练发现agent一开始会尝试各种操作。但是训练收敛后的策略是保持无操作。

是否不存在一种适用所有合约的通用策略？如果真的存在那就是完全不进行任何期货交易。

欢迎一起讨论，我的代码在这里。

发现回测组合投资策略，如果投资的合约数据每天起始时间不同就会报错。我测试'IF99.CFFEX', 'I99.DCE', 'CU99.SHFE', 'TA99.CZCE'四种合约。但是其中IF99每天都是从9:15开始才有分钟k线数据。回测的时候就报了下图的错误。有谁知道怎么解决么。

我看到现有的策略的demo都是日内T+0的策略，没有见到T+1的策略。所以海龟的完整代码也不能在现有vnpy框架上实现。想问下vnpy是否可以做日策略？