感谢

CTA策略模块里，调用get_database()可以load到合约的历史数据。请教一下，组合策略模块要怎么实现？

好的，感谢

看后面下单指令里，没有涉及到这个参数？这个参数是对策略没有影响？不清楚其具体作用，请大佬指教一下

请教老师：PairTradingStrategy策略里，fixed_size这个变量什么作用的？

最新版from vnpy.trader.database import database_manager 提示database_manager 没有定义？改成什么了呢？

from vnpy.trader.database import database_manager 提示database_manager 没有定义？

1.pip install cython

1. pip install statsmodels
   补装了这两个可以而来，感谢

重新新版本还是有问题，如图呢：“statsmodels”这个库不能用？

多谢提点

每根BAR推送过来的时间，是否这个根BAR开始的时间？如果是的话，那么有夜盘的品种，日K线从21:00开始，那么当天的BAR日期获取的就是前天的日期了？如果用self.last_bar and self.last_bar.datetime.date() != bar.datetime.date()作为推送判断，是可以避开这个问题。但是夜盘的数据就扔给前一天了，所以用self.last_bar and str(bar.datetime)[-14:-6]== '14:59:00'作为推送判断，单就是获取的日期是前一天的

这里日K线合成，对于有夜盘的品种，夜盘的数据合到当天的K线了去了。夜盘应该是次交易日的数据

找到原因了，VNPY取的都是每根bar开始的时间，日线开始的时间是21:00，所以比如6.2日的K线，是从6.1日21:00开始的，所以6.2合成的日线取的是6.1日21:00这个时点的日期。看来VNPY这个设定有问题，没考虑夜盘的品种。

日线合成，第一天数据推送两次，造成所有日期的数据都延后了一天，请教坛友、老师怎么解决：

修复安装matplotlib库解决 了，感谢

好的，多谢

请教：回测完成后，浏览器显示权益曲线等图失败，怎么解决？