操作系统：Windows Server 2019
Python：3.7.1
Vn.py框架：2.6.0
已经购买到了米筐rqdata的商品期货数据服务

想要过滤掉商品期货涨跌停板时无法开仓的情况，所以要取到期货品种当天的涨跌停板的价格。
如果是通过米筐rqdata获取涨跌停板价格，我查看了米筐rqdata的帮助文档，如果在晚上21:00前启动vn.py，get_price()函数取到的limit_up和limit_down是不是 是当天下午15:00收盘的那天的涨跌停板价格，而不是21:00开始交易的新的一天的涨跌停板价？而且只能从期货日线数据中取这两个值，如何在开盘前取到当天的涨跌停板价呢？
如果我想通过rqdata获取交易日当天的涨跌停板价格来过滤不能开仓的情况，究竟该在策略的哪个回调函数中写入怎样一段代码，才能实现这个功能呢？是不是在on_init(self)函数中的self.load_bar(10)语句的后面写入呢？load_bar函数取到的数据里似乎是没有limit_up和limit_donw的，要如何才能取到这两个值？是不是要取昨日结算价（prev_settlement）来自行计算呢？

另外，我查看了vnpy的代码，BarData类型是没有limit_up、limit_down属性的，只有TickData类型有limit_up、limit_down属性，如果无法从rqdata获得当天的涨跌停板价，是否应该从vnpy的tick数据获取呢？比如写在on_tick()函数里，但是这样每个tick都要进行一次赋值，是不是对程序性能有很大的影响啊？

Traceback (most recent call last):
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy_ctabacktester\ui\widget.py", line 512, in edit_strategy_code
file_path = self.backtester_engine.get_strategy_class_file(class_name)
File "c:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy_ctabacktester\engine.py", line 462, in get_strategy_class_file
strategy_class = self.classes[class_name]
KeyError: ''

云服务器的操作系统是windows server 2019 数据中心 中文版（安全加固）
在台式机上安装也是同样的错误
请问是什么原因啊？是不是BUG啊？