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casf
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主题：怎么切换回本地数据支持

xiaohe wrote:

可以把报错截图贴一下
不是数据源的问题那很可能是合成长周期的代码有问题
可以自己参考下示例策略multi_timeframe_strategy

运行策略没有报错，合成长周期的代码也没有问题。
和multi_timeframe_strategy的差别除了计算数值的部分，就是在我自己的长周期代码里有一个put_event()函数，短周期里也有put_event()。不知道和这个也关系吗？

而且这个问题是在rqdata到期以后突然出现的，之前从来没有过

主题：怎么切换回本地数据支持

xiaohe wrote:

无法打印指的是？
长周期数据没成功合成不是数据源的问题了

指的是print长周期里的数据，也无法成功。
不是数据源的话，请问可能是什么问题呢？

主题：怎么切换回本地数据支持

casf wrote:

MTF wrote:

你这里SQLite的配置看着没什么问题，建议查下你本地的database.db文件里，是否有存入数据了
我查看了，存入数据了。
我用朋友的RQDATA试了一下，发现运行我的主策略时候，图形界面的某些数据就是无法没有办法更新，且无法打印。然后我试着运行了另一个逻辑相似的策略，发现另一个策略的图形界面又可以更新。然后我又试着运行了自己的主策略，此时发现图形界面更新正常，打印正常。
我很确定我的主策略load_bar(),arraymanager()等等参数设置没问题，用的rqdata所以数据量肯定也是足够的。现在不是很明白问题可能出在哪里，请问应该如何排查呢

我写的是多周期策略。异常时候：1min级别的数据全都正常且可以打印，15min级别的数据显示都为0，且无法打印

主题：怎么切换回本地数据支持

MTF wrote:

你这里SQLite的配置看着没什么问题，建议查下你本地的database.db文件里，是否有存入数据了
我查看了，存入数据了。
我用朋友的RQDATA试了一下，发现运行我的主策略时候，图形界面的某些数据就是无法没有办法更新，且无法打印。然后我试着运行了另一个逻辑相似的策略，发现另一个策略的图形界面又可以更新。然后我又试着运行了自己的主策略，此时发现图形界面更新正常，打印正常。
我很确定我的主策略load_bar(),arraymanager()等等参数设置没问题，用的rqdata所以数据量肯定也是足够的。现在不是很明白问题可能出在哪里，请问应该如何排查呢

主题：怎么切换回本地数据支持

我的rqdata到期了，暂时换回本地数据，我把全局配置里的datafeed.username、password等信息都删掉了，就像之前一样。但是现在想用地本数据使用CTA策略时候显示“rqdata数据服务初始化失败：用户名为空”。而且需要初始化的一些数据显示“0”。请问这种情况怎么办？
description

主题：委托类型

xiaohe wrote:

都是限价单
请问应该怎么下市价单

主题：委托类型

buy/sell等开仓指令，下单时候是市价委托吗？
cover是限价吗

主题：关于tick数据

我打算用米筐4000的不含TICK数据的服务，我想知道实盘使用时候我获取实时tick级别数据（非历史数据）能否通过CTP接口？会有什么冲突吗

主题：初始化指标界面总是显示0

这个问题出现在15min级别的策略运行时，1min级别策略没有问题。
推送的数据量我非常确定是足够的，也没有其他别的问题。
而且上周运行15min策略时，初始化且启动后指标计算就成功了
有时运行15min时，需要等几分钟，指标才能计算成功
但是今天很久了指标数值还是显示0，请问这会是什么原因呢

主题：现在本地数据入库能否通过程序实现

现在本地数据入库可以通过数据管理模块入库，我想知道现在能不能写一个程序实现，有时候入库数据有点多，一个一个入库有些麻烦

主题：今天连接CTP没有反应，前几天都是正常的

casf wrote:

请问是啥问题呢
没有任何反应，日志没有任何输出

主题：今天连接CTP没有反应，前几天都是正常的

请问是啥问题呢

主题：换了台新电脑，请问怎么把之前的数据设置等迁移过去？

其次在新设备使用vnpy需要登录，但是我不记得我的账号和密码了，应该咋样查看呢

主题：可能是数据问题

xiaohe wrote:

你指的打印没有问题是说数据足够am初始化，指标计算正确，成功发出委托指令并收到on_order/on_trade推送吗？
是的，这些都没有问题。

目前我发现我使用1min数据可以回测成功，但是使用15min数据会回测失败，显示成交记录为空。
使用15min数据回测时候，我打印发现on_15min_bar函数似乎没有被调用，在15_min_bar之前打印的都可以成功输出
请问您知道这会是啥问题吗

主题：可能是数据问题

xiaohe wrote:

自己在策略里打印策略变量排查看看就知道了

谢谢您的反馈
我打印策略变量没啥问题，但是回测还是有问题
14:53:48 ----------------------------------------
14:53:48 开始加载历史数据
14:53:48 加载进度：# [0%]
14:53:48 加载进度：# [10%]
14:53:48 加载进度：## [20%]
14:53:48 加载进度：### [29%]
14:53:48 加载进度：#### [39%]
14:53:48 加载进度：##### [49%]
14:53:48 加载进度：###### [59%]
14:53:48 加载进度：####### [68%]
14:53:48 加载进度：######## [78%]
14:53:48 加载进度：######### [88%]
14:53:48 加载进度：########## [98%]
14:53:48 历史数据加载完成，数据量：1023
14:53:48 策略初始化完成
14:53:48 开始回放历史数据
14:53:48 回放进度：= [0%]
14:53:48 回放进度：== [10%]
14:53:48 回放进度：=== [20%]
14:53:48 回放进度：==== [30%]
14:53:48 回放进度：===== [40%]
14:53:48 回放进度：====== [50%]
14:53:48 回放进度：======= [60%]
14:53:48 回放进度：======== [70%]
14:53:48 回放进度：========= [80%]
14:53:48 回放进度：========== [90%]
14:53:48 回放进度：=========== [100%]
14:53:48 历史数据回放结束
14:53:48 开始计算逐日盯市盈亏
14:53:48 成交记录为空，无法计算
14:53:48 开始计算策略统计指标
14:53:48 策略统计指标计算完成
14:55:00 ----------------------------------------

这样子的结果

主题：可能是数据问题

xiaohe wrote:

正常应该是策略加载1分钟K线合成15分钟K线
不知道你这里推送的几百条都是15分钟级别的指的是你是加载1分钟K线已经合成了几百条15分钟K线还是你加载的就是几百条15分钟K线

这个问题解决了，谢谢
还有一个问题是，我拿我这个代码去回测，显示成交记录为空无法计算，请问这是什么问题呢，是不是因为我这是15min级别的？

主题：可能是数据问题

xiaohe wrote:

15分钟，am的size等于100，那至少要1500分钟才够初始化，你只有几百条不够初始化是正常的

但是我推送的几百条数据都是15分钟级别的，还是没法初始化呀

主题：可能是数据问题

打印发现on_15min_bar()里self.am.update_bar(bar)之后的代码都没有被执行

我觉得可能是am的问题，所以我尝试把arraymanager（）的参数改成1，修改之后后面的代码才开始被执行，之前的参数就是默认值size=100
我是VNPY默认数据库加载的数据，推送数据值都有几百条了，现在不明白问题在哪

代码如下：

from vnpy_ctastrategy import (
CtaTemplate,
StopOrder,
Direction,
TickData,
BarData,
TradeData,
OrderData,
BarGenerator,
ArrayManager,
)

from vnpy.trader.constant import Interval
class ver_two_TS_Strategy(CtaTemplate):
""""""
author = "用Python的交易员"

entry_window = 20

exit_window = 10

atr_window = 20

fixed_size = 1


entry_up = 0
entry_down = 0

exit_up = 0
exit_down = 0

atr_value = 0

long_entry = 0
short_entry = 0

long_stop = 0
short_stop = 0


parameters = ["entry_window", "exit_window", "atr_window", "fixed_size"]
variables = ["entry_up", "entry_down", "exit_up", "exit_down", "atr_value"]

def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
    """"""
    # 类的初始化

    super().__init__(cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting)


    self.bg15min = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar, interval=Interval.MINUTE)

    self.am = ArrayManager()

def on_init(self):

    self.write_log("策略初始化")
    self.load_bar(20)

def on_start(self):

    self.write_log("策略启动")

def on_stop(self):

    self.write_log("策略停止")

def on_tick(self, tick: TickData):

    self.bg15min.update_tick(tick)


def on_bar(self, bar: BarData):
    self.bg15min.update_bar(bar)

def on_15min_bar(self, bar: BarData):

    self.cancel_all()

    self.am.update_bar(bar)
    if not self.am.inited:
        return

    if not self.pos:
        self.entry_up, self.entry_down = self.am.donchian(
            self.entry_window)


    self.exit_up, self.exit_down = self.am.donchian(self.exit_window)

    if not self.pos:
        # 计算atr值
        self.atr_value = self.am.atr(self.atr_window)
        self.long_entry = 0
        self.short_entry = 0
        self.long_stop = 0
        self.short_stop = 0
        self.send_buy_orders(self.entry_up)
        self.send_short_orders(self.entry_down)

    elif self.pos > 0:
        self.send_buy_orders(self.entry_up)

        sell_price = max(self.long_stop, self.exit_down)

        self.sell(sell_price, abs(self.pos), True)


    elif self.pos < 0:
        self.send_short_orders(self.entry_down)

        cover_price = min(self.short_stop, self.exit_up)
        self.cover(cover_price, abs(self.pos), True)

    # 更新图形界面
    self.put_event()

def on_trade(self, trade: TradeData):
    if trade.direction == Direction.LONG:

        self.long_entry = trade.price
        self.long_stop = self.long_entry - 2 * self.atr_value
    else:
        self.short_entry = trade.price
        self.short_stop = self.short_entry + 2 * self.atr_value

def on_order(self, order: OrderData):

    pass

def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):

    pass

def send_buy_orders(self, price):

    t = self.pos / self.fixed_size

    if t < 1:
        self.buy(price, self.fixed_size, True)

    if t < 2:
        self.buy(price + self.atr_value * 0.5, self.fixed_size, True)

    if t < 3:
        self.buy(price + self.atr_value, self.fixed_size, True)

    if t < 4:
        self.buy(price + self.atr_value * 1.5, self.fixed_size, True)

def send_short_orders(self, price):

    t = self.pos / self.fixed_size

    if t > -1:
        self.short(price, self.fixed_size, True)

    if t > -2:
        self.short(price - self.atr_value * 0.5, self.fixed_size, True)

    if t > -3:
        self.short(price - self.atr_value, self.fixed_size, True)

    if t > -4:
        self.short(price - self.atr_value * 1.5, self.fixed_size, True)
主题：这些变量一直没有变化

xiaohe wrote:

可以自己先在on_bar和on_15min_bar下打印看看有没有收到bar。如果收到了话然后再在on_15min_bar打印排查一下是不是被策略逻辑过滤了，比如是否满足self.am.inited条件
我按照您说的方法测试了一下，在on_bar底下打印bar或者任何内容都是成功的
但是on_15min_bar这个函数应该是根本没有在策略运行的时候被调用
我无论在on_15min_bar函数的任何位置打印东西都没有结果，比如最开头或者中间或者结尾打印一个print('a')，都没有任何输出
在on_bar函数里的打印都是可以输出的，on_15min_bar函数及以后函数的打印都没有输出
请问这会是什么问题呢

主题：这些变量一直没有变化

xiaohe wrote:

可以自己先在on_bar和on_15min_bar下打印看看有没有收到bar。如果收到了话然后再在on_15min_bar打印排查一下是不是被策略逻辑过滤了，比如是否满足self.am.inited条件
谢谢您的提醒。
请问我用这个15min级别的策略可以直接做回测吗？会不会因为是15min级别的所以没法做呢

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