c787297017 wrote:

c787297017 wrote:

我尝试在porfolio_strategy中添加止盈逻辑，大体思路如下：

1. 在on_x_bars中记录开仓的vt_orderids，

   vt_orderids = self.buy(vt_symbol, price, target_pos)
    self.open_orderids.extend(vt_orderids)

2. 将update_trade认为是trade的回调函数，类似于cta_strategy中的on_trade, 所以重写该方法如下

   def update_trade(self, trade: TradeData) -> None:
        """
        可认为是trade的回调函数
        """
        super().update_trade(trade)
   
        # 追踪成交的开仓单，下止盈单
        if trade.vt_orderid in self.open_orderids:
             self.sell(trade.vt_symbol, price, trade.volume) # 多单的止盈单

   简单回测发现止盈单能够正常运行，请问各位觉得有什么问题吗？

或许在update_trade中还应该添加针对self.targets的管理
比如： self.targets[trade.vt_symbol] = 0

我是实盘测试了，在多策略组合里面，是收到不到on_trade的成交回报的。 你确定你的update_trade函数能够收到trade：TradeData数据吗

portfoliostrategy多品种组合策略里面收不到成交回报，请问如何才能收到品种成交回报？我直接在模板策略的后面添加了on_trade函数，但是测试了收不到成交回报。

vnpy实盘运行的历史日志是存在哪里的，在哪里查找