使用CTP 正式交易接口

利用下面代码挂单
self.cover(bar.close_price, 3)

结果委托界面显示提交单是小数。并且无法提交。也就无法成交。

不知道是为啥呢？

涛f18f106239f140ad wrote:

感谢群友解答，这是在做穿透式的测试可能的确是环境造成的吧。

我使用正式交易版CTP，依然是交易的为4.0. 提交不上去。这个最后你怎么解决的呀？

复制了dll 依然通不过测试。怎么样才能重装成version 2.0.3?

xiaohe wrote:

用期货公司提供的dll替换vnpy_ctptest.api下同名的dll即可
只有两个同名的

期货公司提供的6.3.13 CTP 测试 API 有两个文件夹，一个是这个

还有一个是 这个

这些文件应该分别考到VNPY的哪个文件夹呀？

另外版本VNPY 2.0.3 的exe 安装包在哪里可以下载呀？我在想如果能直接安个旧版本也可以？

charlesttt wrote:

C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy_ctptest\api 是这个路径么？

xiaohe wrote:

可以用期货公司提供的6.3.13的api里的dll替换掉ctptest接口的dll试试看

C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy_ctptest\api 是这个路径么？

xiaohe wrote:

可以用期货公司提供的6.3.13的api里的dll替换掉ctptest接口的dll试试看

麻烦请指出具体要替换那个文件夹呀？我看到我的CTP Test 版本是6.5.1 但是期货公司 需要 6.3.13 才能完成穿透测试。麻烦问一下如何才能降到6.3.13呀？

文清 wrote:

我申请的是中信建投的账号。登录ctptest后提示“行情接口报错，代码: 4040， 信息: CTP:API Front shake hand err: decode err“和“交易服务器连接断开，原因4097”；中信建投技术服务解释说是API版本不对。我登录的版本（vnpy 2.3.0,接口版本6.5.1）和中信建投要求的（6.5.1_20200908）有什么不同吗？请问如果是API接口问题，应该怎么处理？谢谢。

用Python的交易员 wrote:

请贴下主界面截图

您好，哪个是主界面呀？

最近从CTP转移到恒生UFT。原来的程序无法交单了。程序确认有买入信号，但是没办法交单。委托的地方显示为空。

是恒生UFT要再写一套交单代码么？

用Python的交易员 wrote:

理论上每个接口都有设置的方法，但因为代理会导致严重的性能问题，所以统一不推荐使用

请问期货CTP 接口如何设置代理服务器呢？

当前电脑不直接连接外网。需要用代理服务器连接外网。请问VNPY应该如何设置呢？

请问Simnow 现在是不是恢复正常了？检测结束了？

请教一下，如果我只使用 实盘录制国内期货 和CTP 实盘交易功能，有办法这两个模块单独使用而不安装VNPY么？鉴于现在还是需要管理员权限才能安装。

charlesttt wrote:

用Python的交易员 wrote:

目前没，因为安装过程中需要修改环境变量啥的，我们后续版本来改进下吧

Anaconda 和 Pycharm 现在都可以不用管理员权限来安装了。就直接安装在当前用户目录下面，C:\Users\XXX。 VNPY 有可能这么装么？

如果只是安装给当前Windows 用户，应该就不需要管理员权限？

谢谢您了，您预计大概多久可以做好呀？我在想是不是还需要写一下其他平台的程序。

用Python的交易员 wrote:

我们要修改下安装程序，有点复杂争取尽快搞定

用Python的交易员 wrote:

目前没，因为安装过程中需要修改环境变量啥的，我们后续版本来改进下吧

Anaconda 和 Pycharm 现在都可以不用管理员权限来安装了。就直接安装在当前用户目录下面，C:\Users\XXX。 VNPY 有可能这么装么？

如果只是安装给当前Windows 用户，应该就不需要管理员权限？

补充一下，或者VNPY 有没有免安装的绿色版本？

我不是管理员。想把vnpy 装到我的用户名下，而不是c 盘默认目录。安装过程中 跳出管理员权限问题。请问如何让vnpy 的执行目录 和c 盘没有关系？

xiaohe wrote:

如果策略内用到了K线时间序列管理模块（ArrayManager）来计算变量指标的值，那么需要确保历史数据的长度足够ArrayManager进行初始化（默认的ArrayManager需要100条数据才能初始化成功）。如果历史数据的长度不够ArrayManager初始化，即使图形界面上输出了日志“初始化完成”，该策略实例的初始化也是失败的。
如果策略逻辑是基于if not am.inited写的话，那么策略初始化时可以观察到，图形界面左侧策略实例面版下的基于ArrayManager计算的策略指标的值是0。说明此时该策略实例虽然启动之后就能处于可以发出交易信号的状态，但是因为ArrayManager没有初始化成功，该策略实例需要一直等到推进策略实例的数据足够ArrayManager初始化之后，才能开始计算变量指标，进而发出交易信号。
如果策略逻辑不是基于if not am.inited写的话，那么虽然初始化之后可观察到图形界面左侧策略实例面版下的策略指标是有数值的。而且此时启动也能处于可以发出交易信号的状态，但是因为数据不够ArrayManager初始化成功，该策略实例计算出来的变量指标值会是不准确的，进而可能会发出错误的交易信号。

谢谢。如果历史数据中间有断的话，那么是不是也不会初始化成功？但是VNPY 如何判断历史数据中间有没有断点呢？

请问下面代码中if not am.inited 具体是干什么呢？如果删除会怎么样呢？

def on_15min_bar(self, bar: BarData):
""""""
self.cancel_all()

am = self.am
am.update_bar(bar)
if not am.inited:
    return

用Python的交易员 wrote:

可以的，我们会在下个版本中提供上述脚本

请问这个每天定时自动启动自动加载策略 现在可以做了么？具体怎么设置呢？

如何记录实盘数据每个策略每天的pnl 以供自己分析呢？比如存在一个Excel里面每天更新。