发现在Scripts运行station.exe或者veighna.exe可以运行vnpy，这两个文件有什么差别吗？

我将一个电脑上的vnpy对应的文件夹移植到了另一个电脑上

可是另一个电脑上的桌面是没有图标的，我该怎么做，才能在另一个电脑上运行这份vnpy呢？ 点击pythonw.exe也没有任何反应

给ctp_Gateway加了几个函数，发现错误应该出在login函数 到 onRspUserLogin() 之间，我这里显示self.reqUserLogin 已经被调用，但是登录后的回调函数onRspUserLogin() 并没有被触发， 而是在这个过程中断开了连接

xiaohe wrote:

看一下有没有同时加载别的c++接口吧

没有，交易接口我只加载了CTP，其他的都没有勾选

今天在交易时间尝试连接CTP，发现一直滚动的报错，日志信息栏不断的被下面的信息塞满：

可以看到，几乎每10ms，都会出现一次连接尝试，并且连接失败

另外，哪里可以看到，错误编号0所对应的错误呢？ 上网查询了CTP客户端开发指南，里面也没有提到原因0的错误，究竟是什么错误

连接CTP的信息都是按照使用文档填写的：

之前一直使用的是TTS环境，因为CTP又开了，所以转过来，但是一直报错，是非交易时间段自动就会断开连接吗？

我有一个策略，这个策略中有一个关键变量，类型是字典，会随着策略的运行而不断改变。

现在我有一个需求，那就是，当我停止这个策略时，这个字典的值能够保存到对应策略的json文件中。并且，当我下一次启动该程序时，能够自动读取这个字典的值并且参与到后续的计算中。那么，很显然，这个变量 应该是一个variable

但是根据使用文档的说明，variables只能接受str、int、float和bool四种数据类型传入， 我无法把这个字典设置为variables， 如果把这个参数的定义放到策略模板中的init下面，相当于每次启动程序时，都将初始化这个字典为一个空字典，而这不是我想要的，我想要初始成上一次结束时的那个状态。

这应该怎么操作呢？

例如小时数据，9:00的Bar 其实是9：00 - 10:00， 可是怎么看都觉得这个bar的datetime设置成10:00更合理吧？

郭易燔 wrote:

tick是有交易才会产生的，所以不活跃的品种可能几分钟都没有tick推送。
tts是私人搭建的测试环境，数据都是爬取的，所以只能用来测试程序的稳定性，数据的精确度是没有保证的
ctp也要分simnow和实盘，simnow中交易所同一时间的tick一般都是一起推送的，但是实盘中每个合约之间都有一定的时间间隔，累加起来就会比较大了

也就说，虽然tick数据是500ms的切片，但交易所也是有成交量才发，没成交量就不发

你说的每个合约都有一定的时间间隔，我想问一下这种间隔是因为什么原因造成的呢？如果是同一个交易所的品种也有间隔吗？不都是从同一个交易所发出来的吗？

由于这个错误是TTS中出现的，我想问下各位，在CTP中，也会有这样的错误吗？ 不同品种同一秒的tick，接收时间最远能差几秒呢？

之所以问这个问题，是我在TTS接口中测试中发现，PortfolioBargenerator中保存的分钟bar， 在同一时间下，不同品种的分钟bar的datetime可以最多相差超过30s !!!
这造成了许多问题， 由于在vnpy中，只要接收到一个品种下一分钟的tick数据时，就会进行全体品种分钟bar的合成。
在14:27 这个分钟内，可能al2209 的bar已经推进到 14:27:59， 而MA209的bar才推进到14:27:49。 这两者相差10s， 这会导致：

1. 当al2209 14:28:00 这个tick发送过来时，两个品种同时进行分钟bar的合成， 而MA的分钟bar是不完全的，因为它差了10s ，因此这根bar会少10s的数据；
2. 当14:28的分钟Bar合成完毕后， 此时MA又推送了一个14:27:58的tick，那么此时最糟糕的情况出现：此时MA的tick和bar的minute不一样，此时又将触发一次分钟bar的合成， 而且合成完毕之后，两者的分钟bar的时间将倒退回14:27， 发生严重错误

对CTP系统而言，如果做一个两个品种的策略， 如al2209 和 MA209
那么，对于时间 14:27:00 这秒来说，这两个合约都会发来两个tick，由于郑商所切片的随机性，有可能MA209在这一秒也可能会发来1个或3个tick。 那么我想问的是，这一秒中，两个品种最后的tick，vnpy接收到的时间最多会相差多少秒呢？

这是update_tick的源代码

这段代码里最让我困惑的是，只要有一个品种的 tick的 tick.datetime.minute != self.last_dt_minute，就会触发self.on_bars()
可是问题是投资组合中不是只有一个品种啊！！！
如果有多个品种，而vnpy接收到这些tick的时间有毫秒的差别（郑商所的毫秒时间本来就和大商所、上期所不一样）
那么，vnpy会在检测到第一个品种的tick 符合条件时，就直接调用self.on_bars(）！！！！

如果此时on_bars计算的时间长一些，例如碰上固定的交易时间了，需要计算策略了，需要调用update_bar_hour_window了，需要send_order了，那么此时on_bars还没计算完。但此时过了200ms，另外一个品种的tick发过来了，它将又要调用self.on_bars() !!!! （因为上个品种的on_bars还没调用完， self.last_dt是在on_bars调用完后面才修改的）
这岂不是在很短的时间内就要对策略进行两次计算吗？？

为了实现自己的需求，仿照着vnpy的代码，写了一个类似于PortfolioStrategy的模块

问题是，我该修改哪部分的代码，才能让这个模块，出现在这个启动界面中呢？

另外，我观察，几乎所有的模块，除了代码本身，还有一个后缀为.dist-info的文件夹， 里面保存的都是一些我看不懂的内容，我想问下，自己写的模块也需要添加这些内容吗？

郭易燔 wrote:

因为把手里的空头仓位平掉和开多头仓位，方向都是多

你的意思是，一个OrderData
如果它的Offset是 CLOSE, Direction是 SHORT的话，那么它不是平空，而是平多，是这个意思吗？

而且这段代码里，似乎默认了req的Offset一定是Close， 但是在调用这个函数的代码中，传入的req没有做任何限制

这是vnpy 中 converter关于锁仓的逻辑

可是，令我困惑的是，平空如果用锁仓做，不就是开多吗？ 同样的，平多的锁仓方式，应该就是开空。但是代码里，似乎只修改了request的 offset, 将其改为了OPEN， 却没有修改request的Direction， 这是为什么？

郭易燔 wrote:

tts的交易时段环境么？交易时不能24小时连接交易的。就算是7*24小时的环境，也会在某些时间关闭一段时间服务器。实盘中更会出现错误，所以还是老老实实的开盘时启动系统，收盘后关闭系统，如果非要全自动，也得写个脚本实现定时启动和关闭系统的功能。
查询得到合约是因为在第一次登录后就缓存了所有合约的信息，程序不关是不需要再去服务器拉取这些合约信息的。

嗯好的，我了解了。
我还有一个问题，我得怎么做，才能让vnpy行情那一栏显示行情数据呢？
我刚才试了一下，必须把我的策略删除掉，然后重新添加策略，这样才能显示行情的数据。我不想删除的话，该怎么做呢？