确实你这个是个好办法，以前我的机子都够用，2.16 就不行，把这个一删除就好了。vnoes扩展件太大了。报错内容就是编译的时候内存堆栈溢出了。

能不能在linux下编译一下这个定价模块呢？大佬谁成功了说个思路

vnpy 回测确实慢，我这几天也在琢磨怎么把速度提上来，回测框架比较复杂，numba提速 可以考虑

谢谢大佬，我再排查一下看看， 有时候直接按照python 报错路径去排查的思路 还不如经验

请问是否是程序 bug？

如题，回测的vnpy正常，就是跑遗传算法的时候，调用 keltner ，提示，元组参数和字典参数传入有误？ 有谁遇到过

顶礼膜拜！

谢谢keke 大佬，我自己终于解决了，不是我导入的数据问题，是接口有问题，tick数据没有进行float 处理，可能是原作者qqqlyx 忘记了，
代码如下：
tick.last_price = float(d["last"])
tick.high_price = float(d["high_24h"])
tick.low_price = float(d["low_24h"])
tick.volume = float(d["volume_24h"])
希望类似我的小白不要再踩坑了，
一个小坑花了好几天，哎

是input()函数问题吗？还是我的设置没设置好，该怎么改？

我用的dev版本最新版，加载cta策略时候出现错误，求解？
multi: 触发异常已停止

环境
操作系统: 如Windows 10
Anaconda版本: Anaconda3-2019.03-Windows-x86_64. Python 3.7 64位
vn.py版本: dev

Traceback (most recent call last):

File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\engine.py", line 548, in call_strategy_func

func(params)

File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\vnpy\app\cta_strategy\strategies\multi_timeframe_strategy.py", line 75, in on_tick

self.bg5.update_tick(tick)

File "C:\Anaconda3\lib\site-packages\vnpy\trader\utility.py", line 160, in update_tick

self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.last_price)

TypeError: '>' not supported between instances of 'str' and 'int'

请大佬帮忙解决一下，
参考Issue1443，还是无法解决

1.92的 vt_symbol也要求填合约品种+交易所吗？ 反正也 提示找不到合约