郭易燔 wrote:
委托价格是你策略自己计算得出的，也就是说是你的策略在当时下了个32.2的委托，如果对这个价格有疑惑，应该排查一下自己策略在定价的逻辑是否和自己预期相同。委托价格和当前的高开低收都没有关系，只要不触碰涨跌停，价格是你随便下的
谢谢答复，参考日K线图，2022-01-27当天的价格是26-27， 涨跌停+10%， 价格区间应该在 23.4-29.7之间，委托价格32.2还是超出了这个范围
郭易燔 wrote:
k线图上显示的是成交对，是成交信息，委托列表里是委托下单下单信息。委托信息只有在经过撮合后才能在下一个k线周期中成交信息。你使用的应该是日线，所以成交日期会晚一天
对，我使用的日线数据，晚一天交易可以理解，但是即使这样，委托下单的价格也不在下单当日或是次日的价格区间范围内。例如上面我的截图，委托订单里显示的价格是32.2，但是委托当天和之后一天的价格的最高价全部在30以下。
xiaohe wrote:
委托里的是委托价格吧
但是价格很奇怪，完全和当天的价格对不上，我的理解委托价格是挂单价，无论如何都要在当天的最高和最低价之间。
而且我上面的截图，委托的日期，列表里显示的是2022-01-27，在K线图里标注的买入记号是2022-01-28，所有的委托日期都有一天的时间差。
可以用Tushare数据的日线，CTA回测直接下载数据是成功的，K线图也是正确的，成交记录里的数据是对的，只是委托记录里的数据不对
连接XTP，使用AtrRsiStrategy 回测，使用RSI length = 5 或其他值 进行回测，"委托记录"里的价格和K线图表里当天的股价无法对应，例如当天股价范围是26-27, 委托记录里的价格却是32.2，这个怎么理解。
望高人指点，多谢了！
郭易燔 wrote:
升级vnpy_sqlite
太感谢了，可以了！
望高人指点，如下报错怎么破，已经重新pip 安装过pyqt5, pyside6
D:\Application\vnpy-3.3.0\examples\veighna_trader> python run.py
CFrdRegister.....Init...version:frd_frame_1.02.06_20190413.17:59:18
CFrdRegister.....Init...version:frd_frame_1.02.06_20190413.17:59:18
Traceback (most recent call last):
File "D:\Application\vnpy-3.3.0\examples\veighna_trader\run.py", line 99, in <module>
main()
File "D:\Application\vnpy-3.3.0\examples\veighna_trader\run.py", line 76, in main
main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
File "D:\Application\Python\lib\site-packages\vnpy\trader\engine.py", line 101, in add_app
engine: BaseEngine = self.add_engine(app.engine_class)
File "D:\Application\Python\lib\site-packages\vnpy\trader\engine.py", line 72, in add_engine
engine: BaseEngine = engine_class(self, self.event_engine)
File "D:\Application\Python\lib\site-packages\vnpy_ctastrategy\engine.py", line 110, in init
self.database: BaseDatabase = get_database()
File "D:\Application\Python\lib\site-packages\vnpy\trader\database.py", line 158, in get_database
database = module.Database()
TypeError: Can't instantiate abstract class SqliteDatabase with abstract method get_tick_overview
如题，当模拟仓位进行平仓时，出现的报错 交易委托失败 代码-61，信息适配器处理出错。这个如何破解，感谢！
