在CTA策略中，我要在5分钟的bar上引用15分钟的数据，但遇到9：30、45、10：00等时点，需要15分钟也更新完数据在引用，否则引用15分钟数据就是上一根Bar的，但是在回溯程序的回放中发现，程序中发现5分钟都走到9：50了，15分钟9：45那一根Bar才打出来，也就导致9：45分我计算指标时，应用的15分钟的数据是9：30的，请问如何解决这个问题，才能让我在9：45的5分钟bar中引用9：45分的15分钟数据？
time=2015-06-25 09:40:00,op=9991.0,close=9973.0 ,minute=5
time=2015-06-25 09:45:00,op=9975.8,close=9903.2 ,minute=5
time=2015-06-25 09:50:00,op=9905.0,close=9857.8 ,minute=5
time=2015-06-25 09:45:00,close=9841.0 ,minute=15

BarGenerator下的update_bar函数如下，举个例子，我要形成1个小时的bar，以股指期货IC为例，中午是11:29收盘，下午是13:00开盘，形成的60分钟bar，从11:00开始，下一个bar是从14:00开始，中间缺失了13:00这根Bar。

def update_bar(self, bar: BarData):
    """
    Update 1 minute bar into generator
    """
    if not self.xmin_bar:
        self.xmin_bar = BarData(
            symbol=bar.symbol,
            exchange=bar.exchange,
            datetime=bar.datetime,
            gateway_name=bar.gateway_name,
            open_price=bar.open_price,
            high_price=bar.high_price,
            low_price=bar.low_price
        )
    else:
        self.xmin_bar.high_price = max(
            self.xmin_bar.high_price, bar.high_price)
        self.xmin_bar.low_price = min(
            self.xmin_bar.low_price, bar.low_price)

    self.xmin_bar.close_price = bar.close_price
    self.xmin_bar.volume += int(bar.volume)

    if not (bar.datetime.minute + 1) % self.xmin:
        self.xmin_bar.datetime = self.xmin_bar.datetime.replace(
            second=0, microsecond=0
        )
        self.on_xmin_bar(self.xmin_bar)

        self.xmin_bar = None

是否这样修改可以?
。。。
if not (bar.datetime.minute + 1) % self.xmin or bar.datetime.hour != self.xmin_bar.datetiem.hour:
。。。

同标题，登录后，CTP交易连接成功、行情服务器连接成功、交易登录成功、行情服务器登录成功、结算信息确认成功。但就是不显示资金账号信息，也没有持仓信息。提示错过如下：
通过Pro登录没问题，
Exception in thread Thread-1:
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\jacky\VNConda\lib\threading.py", line 917, in _bootstrap_inner
self.run()
File "C:\Users\jacky\VNConda\lib\threading.py", line 865, in run
self._target(*self._args, **self._kwargs)
File "C:\Users\jacky\VNConda\lib\site-packages\vnpy\event\engine.py", line 60, in _run
self._process(event)
File "C:\Users\jacky\VNConda\lib\site-packages\vnpy\event\engine.py", line 73, in _process
[handler(event) for handler in self._handlers[event.type]]
File "C:\Users\jacky\VNConda\lib\site-packages\vnpy\event\engine.py", line 73, in <listcomp>
[handler(event) for handler in self._handlers[event.type]]
AttributeError: 'LogMonitor' does not have a signal with the signature signal(PyQt_PyObject)

但通过PRO登录没有该问题，然后点击功能选项中的CTA策略，提示如下错误：
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\jacky\VNConda\lib\site-packages\vnpy\trader\ui\mainwindow.py", line 178, in connect
dialog = self.connect_dialogs.get(gateway_name, None)
AttributeError: 'MainWindow' object has no attribute 'connect_dialogs'

RQDATA连接成功，点击下载数据，开始下载，等了一会出现闪退，然后想继续打开其他任何模块（回撤、策略等），出现“ 'mainwindow' object has no attribute 'widgets' ”错误报告，请帮忙看看是怎么回事，谢谢。

原来的策略买入了1手IC1905，第二天重新启动VNPY进入，点击策初始化、策略启动后，POS显示为0，导致了策略重新开了一手新的仓位。这个怎么处理呢，如果每天都重新启动，岂不是原来的仓位和重新启动的策略之间没有关联？ 要是遇到不小新机器重启等情况，感觉悲剧了。有劳老师回答，谢谢！

模拟跑量化程序，策略开的单子，用交易界面无法手动平仓，状态是“拒单”，如何处理呢？ 如何才能平仓呀？