老师您好！ 请问我这样合成日K线对吗 ：
self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 1, self.on_1day_bar, Interval.DAILY)
但是这样合成的日K线， 在回测中成交为空 ，但是在分钟级别的周期 回测很张常，
这是怎么回事呢？ 请老师指教。
老师您好：
如果我分别在on_1min_bar 和 on_5min_bar 中的买单都成交了，
当我在on_1min_bar 中平仓 self.sell(price，abs(self.pos), True) ，
是不是on_5min_bar中的多单也同时给成交了呢，
我的想法是只平掉on_1min_bar中的多单 ，
而on_5min_bar中的多单满足另外条件后再平仓 如何实现呢？
老师 请问 CTA策略课程的代码 在哪里下载？
老师 不好意思 这个图的第二个第三个箭头有些偏右了 原图不是这样的 传上来就不一样了
yuanhuei wrote:
def boll(
self,
n: int,
dev: float,
array: bool = False注意看这个 arry,缺省是false，就是返回的是一个值，就是数组最后的那个值
谢谢老师的回复
您看这个图 ，当cci大于零的时候， 对应的self.boll_up并没有市场的价格 。 策略中的代码是
if self.cci_value > 0:
self.buy(self.boll_up, self.fixed_size, True)
elif self.cci_value < 0:
self.short(self.boll_down, self.fixed_size, True)
没有对应的价格 怎么成交呢
yuanhuei wrote:
self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev)
这个就不是计算吗
self.boll_up, self.boll_down 当市场的价格不在上下轨的时候 策略是用什么价格成交的呢
yuanhuei wrote:
self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev)
这个就不是计算吗
是的 但是self.boll_up，self.boll_down这个是计算的是一个序列，具体的buy 或者sell 的价格 怎么确的定呢
比如 当价格大于 self.boll_up 买入 或者小于self.boll_down卖出
但是我们这个策略里面没有这样指定具体的买入或卖出价格 那么成交价格是怎么确定的呢
是的 但是self.boll_up，self.boll_down这个是计算的是一个序列，具体的buy 或者sell 的价格 怎么确的定呢
比如 当价格大于 self.boll_up 买入 或者小于self.boll_down卖出
但是我们这个策略里面没有这样指定具体的买入或卖出价格 那么成交价格是怎么确定的呢
if self.cci_value > 0:
self.buy(self.boll_up, self.fixed_size, True)
elif self.cci_value < 0:
self.short(self.boll_down, self.fixed_size, True)
老师您好！ 您看上面的代码中 条件self.cci_value > 0 满足后 在self.boll_up会有一系列的卖点 这个self.boll_up的价格是怎么确定的呢 self.day_range = self.day_high - self.day_low 中的day_high 、day_low是日K线的高低点 但是 这个日K线是怎么合成的呢 为什么在on_bar函数下面而不是在on_daly_bar函数下面呢
谢谢老师！
期盼中。。。。。
期盼老师能对事件驱动 各种eventEngine做一个详细的讲解
下载了最新版本的VN trader 2.1.1 点击“系统' 只有连接CTP 点击交易所 找不到IB 产品 XAUUSD 的交易所 请问老师 该怎么设置才能连接上IB 呢>
quote here
感谢老师的回复 我输入代码 按回车后 如图 这是什么原因呢 麻烦老师指导我
ib 接口连接成功了 非常高兴
但是 下一步 获取 XAUUSD 和 外 汇的数据应该怎样操作 请您指点下 谢谢了
