MTF wrote:
就是缺少广期所交易所支持，你用的版本太老了，卸载后重装3.6.0吧
明白了，多谢！
MTF wrote:
【提交中】说明该委托没有收到柜台的确认回报，也就是可能柜台没收到。
你的日志中没有【合约信息查询成功】的输出，建议查下CTP接口是否底层报错了（猜测可能是没有GFEX）。
可以试试升级到3.6.0解决
我用python -m vnstation 命令行启动确实发现了报错，错误是：
At:
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy_ctp\gateway\ctp_gateway.py(603): onRspQryInstrument
KeyError: ('GFEX',)这个错误我以前没遇到过的，只是最近才有看到，请问是有什么改动引起的吗？
vn trader 能成功发送订单，但是订单状态一直是“提交中”，但是我用中信的快期查看已经成交了。而且我在on_trade中有打印trade，但一直没反应。这里是什么原因导致了vn trader没能和券商那边同步订单状态？ 这个问题大概是2.17出现的
目前我们在simnow模拟盘测试策略，但有时出现了平仓失败的问题，send_order返回的是个空列表，盘中的时候我们有重试机制，大概两三次就会成功，但是盘尾3分钟内的连续重试都会不成功。 请问下这是simnow的问题吗？
郭易燔 wrote:
可以参照BarGenerator写一个TickGenerator
谢谢大佬的思路，我写了个简单的TickGenerator，因为我的需求是每X秒响应一次，不用去合成数据，代码如下:
```
class TickGenerator:
def init(
self,
on_bar: Callable,
window: int = 0,
on_window_bar: Callable = None,
interval: Interval = Interval.SECOND
):
self.bar: BarData = None
self.on_bar: Callable = on_bar
self.interval: Interval = interval
self.interval_count: int = 0
self.window: int = window
self.window_bar: BarData = None
self.on_window_bar: Callable = on_window_bar
self.last_tick: TickData = None
def update_tick(self, tick: TickData) -> None:
"""
Update new tick data into generator.
"""
new_minute = False
if not tick.last_price:
return
if self.last_tick and tick.datetime < self.last_tick.datetime:
return
if not self.bar:
new_minute = True
elif self.bar.datetime.minute != tick.datetime.minute or self.bar.datetime.hour != tick.datetime.hour or self.bar.datetime + timedelta(seconds=self.window) <= tick.datetime :
self.bar.datetime = tick.datetime
self.on_bar(self.bar)
new_minute = True
if new_minute:
self.bar = BarData(
symbol=tick.symbol,
exchange=tick.exchange,
interval=Interval.MINUTE,
datetime=tick.datetime,
gateway_name=tick.gateway_name,
open_price=tick.last_price,
high_price=tick.last_price,
low_price=tick.last_price,
close_price=tick.last_price,
open_interest=tick.open_interest
)
else:
self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.last_price)
if tick.high_price > self.last_tick.high_price:
self.bar.high_price = max(self.bar.high_price, tick.high_price)
self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.last_price)
if tick.low_price < self.last_tick.low_price:
self.bar.low_price = min(self.bar.low_price, tick.low_price)
self.bar.close_price = tick.last_price
self.bar.open_interest = tick.open_interest
if self.last_tick:
volume_change = tick.volume - self.last_tick.volume
self.bar.volume += max(volume_change, 0)
turnover_change = tick.turnover - self.last_tick.turnover
self.bar.turnover += max(turnover_change, 0)
self.last_tick = tick
```
大家好，我想问下有没有合成tick数据的方法，比如说每30秒合成一个新的数据，类似于BarGenerator一样合成一个30分钟的bar数据
感谢分享，完美回答了我遇到的问题
大家有碰到Simnow账户登陆不了的情况吗？ 我的真实盘账户能登陆，但是Simnow账户从上周五开始就登陆不了了。
周弗居 wrote:
把CTP连接那里所有的信息都要改成期货商提供的，包括IP等，前提是穿透式测试通过了哈。
好嘞 谢谢！
大家好，我想问下我现在是在用simnow账号做模拟盘，如果我想切换到实盘的话，是不是只要在连接CTP那里把账号信息改成真实的实盘账号就可以进行实盘交易了？
harrymissi wrote:
xiaohe wrote:
请问是实盘还是simnow?
simnow 的
是不是在实盘中就不会出现这种情况？
你好，我在cta策略做股指期货的if2206，然后我在9:25同时下了多平单和空平单，按道理它们在9:30的时候会以开盘价成交，但是这里多平单这里的价格不是开盘价，请问这是为什么？
MTF wrote:
- 没办法，因为柜台没推送
- 你可以在on_start函数下实现挂单逻辑，然后在9:25-29分之间启动策略，来实现初始报单
你好，我试了一下在on_start挂单，我测试了下加了个self.buy(price,1)在这个函数里面，然后在9:27左右去启动，但是在委托里没看到我挂的单，请问这个是怎么回事？ 😂
你好，我现在在做股指的IF2206，我在启动策略后发现tick数据只能从9:29开始，这个时候已经不能报单了，我有两个问题，请问：
1.有没有办法能在9:25～9:29之间获取到IF2206的价格吗？2. 如果获取不到这个价格的话，9:25～9:29之间vn.py能不能支持报单？
你好，请问下PortfolioStrategy 有没有办法获取成交价格？因为PortfolioStrategy没有on_trade响应函数，所以委托单成交的时候价格是查询不到的。但是这里我不想看position data里的持仓均价，因为我们现在是在做对锁交易，每天会持仓比较多，到第二天开盘再平仓，所以持仓均价对我们来说是没有意义的。
你好，我已经成功的加载了PortfolioManager板块并且有自己的CTA策略，但是在加载PortfolioManager后界面不显示CTA策略的具体信息，请问怎么在PortfolioManager显示CTA策略具体信息？
许方文 wrote:
有这么麻烦？
用这两句不行吗# In cta strategy if isinstance(self.cta_engine, CtaEngine): self.acc_dict = self.cta_engine.main_engine.engines['oms'].accounts或者直接用get_account
确实这一行代码就够了😂
