我用的不是日线。我把天数拉大了导致的。谢谢楼上的回答。我改回10正常了。
比如我导入vnpy的数据是从2015年开始到2021年年底的，但是用vnpy回测的时候，回测日期却被设到2021年6月到2021年10月。 谁有遇到过这样的问题？
郭易燔 wrote:
主要在于是否经过on_tick函数处理
实盘只有tick数据，数据先从on_tick进入，然后合成成为bar，进入on_bar函数
回测一般不用tick数据，所以直接使用on_bar函数
好的，谢谢楼上的回复。
哪位大佬能告訴我模拟和实盘区别在哪里吗？我看来看去上面无论实盘还是模拟代码没什么分别啊。。。
我之前开帖子咨询过论坛的人。感激之前有人热心的提供下面那个链接给我做参考。但是现在来说不用那么麻烦了。下面就是提供参考的链接。
https://www.vnpy.com/forum/topic/5751-guan-yu-qi-huo-jiao-yi-ctpjie-kou-de-wu-dang-xing-qing-jie-shou-he-she-zhi-shi-xian
首先，我用的版本是2.6.0。然后我用的期货公司是中钢。他们虽然自己没有五档组播行情，但是他们有mdfront接口对接五档行情。因此只要把行情的ip加端口改成专门提供有五档行情的行情ip加端口就行了。如果是其他的期货公司的，需要跟相关客户经理或技术人员沟通。
目前用的2.6.0版本里发现trade文件夹下的object文件里面的TickData类有五档的相关字段，所以几乎什么都不需要更改就可以直接调用这些变量。
下图是vnpy项目里找这些五档字段的
下图是打印出五档的结果图
尽管很简单。前后还是花了不少时间踩了不少坑。希望对大家有帮助。
我这家期货公司有提供对接ctp五档组播行情。代码方面。。。谁有调用的代码例子啊？
好的。谢谢
有人使用VNPY试过吗？
我记得63错误貌似是用户账号或者密码错误
看报错是米筐问题，权限受阻？
郭易燔 wrote:
目前vnpy的ctptest是6.5.1版本。如果需要使用6.3.15的话，请将6.3.15版本ctptest的dll替换当前版本中的dll。
在图中的文件夹下替换对吧？原来里面是空的，我把6.3.15放进去了尝试连接还是报4040 和 4097的错误。
我用最新的vnpy老是报错
代码：4040，信息：CTP：API Front shake hand err: decode err
请问我是不是需要下载对应的vnpy版本来做测试？请问哪个版本才能对应6.3.15的api
so far it's only Chinese.... maybe u need to read the source codes to translate them into English....but u need to figure out their functions before u do it....I couldn't figure out how they work even in Chinese.....
xiaohe wrote:
目前不支持
(T.T)
密码忘记了。。每次更改里面的内容就要重启vnpy扫码登陆好麻烦。。。
该问题已经解决。。。是因为我的策略代码一直存在C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpyctastrategy\strategies
谁知它自己却在我的用户名下的文件夹strategies生成了旧的错误代码。导致我改来改去都是读那个旧的错误文件报同样的错误。
(==1)新手们请注意一下这个问题。。很坑。。。
我根据double_ma_strategy来写一个关于均线的策略。但是却报错误。报错如下。
我的测试代码如下
我猜的不错就是我在比较ma5，ma10的时候比较的是数组而不是数值。
只是不明白。我对比了vnpy里的双均线策略例子，也是这样写的。为啥他们却没有报错？
回11楼的，不好意思，改的太多尝试太多自己都忘了改成这个之前也报错了。你试试这种。
time_arr = time.strptime(time_str, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
timestamp = int(time.mktime(time_arr))
我是在vnstudio/Lib/site-packages/vnpy/trader/utility.py下改的。
已经改得面目全非。。。
之前就是468行改成self.date_array[-1] = str(bar.datetime)而已
