我用的vnpy3.0，之前simnow一直都可以连上，下载数据、模拟交易都很正常。从上个星期的某一天（大概六七号吧）开始，下载数据和模拟交易都跑不起来了。开始我以为simnow抽风了，可是到现在都快一个星期了还是连不上。请问大家的simnow正常吗？以下是下载数据的程序的输出

启动CTA策略守护父进程
启动交易子进程
交易子进程启动成功
找不到数据服务驱动vnpy_，使用默认的RQData数据服务
2022-07-13 10:00:58,757 INFO: 主引擎创建成功
2022-07-13 10:00:58,758 INFO: 注册日志事件监听
2022-07-13 10:00:58,800 INFO: 连接CTP接口
2022-07-13 10:00:58,809 INFO: 开始录制数据

正常情况后面跟的是

INFO: 交易服务器连接成功
INFO: 行情服务器连接成功
INFO: 行情服务器登录成功

但是现在就跑不到了。感觉并没有连接到行情服务器。所以想问问simnow最近工作是否正常？

多谢！

最近在simnow上测试买卖功能，从StrategyTemplate继承了一个类，在其中写了一个函数并设断点，当程序运行到断点时做了测试
In[2]: self.buy('zn2205.SHFE', 28480, 1)
Out[2]: ['CTP.3_1133302839_1']

In[5]: self.sell('zn2205.SHFE', 28480, 1)
Out[5]: []
其中buy是成功的，返回了订单号。在gui中看到委托和成交都有变化；但sell就不成功，只返回空的list，gui中也没有变化。
short/cover也做了实验，情况类似，short成功，cover失败。请教原因！

另外我buy成功之后，调用get_all_positions()没有看到刚才buy成功的信息。大概跟踪了一下源码，看到positions是在oms_engine里维护的本地变量，需要一些事件驱动的处理才会更新，我的代码停在断点里，所以看不到。不知道我的理解是否正确？BTW，如果想查询交易所真实的持仓数据要用哪个函数啊？

新手问题，多谢多谢！

如果我理解正确的话，在vnpy里backtest是计算每天和前一天的收益之差再累加得到的。感觉这和计算每次交易开平之差再累加应该是一样的。我试着把trades计算了一下，发现和官方的计算相差很大。想请教一下我的理解有没有问题？多谢！

打搅了，问个小白问题。本人刚接触程序化交易，以前开过一个期货账号，但是手续费很高。在网上查了一些资料，感觉一个好的期货经纪人很重要。可以帮着降低手续费，保证金，返佣等。我想问经纪人干这些对他们自己有什么好处呢？进一步，有什么渠道去找一个可靠的经纪人呢？多谢啦！