我是windows server 2016系统 直接用veighna_studio-3.0.0.exe安装 但是打开pycharm编辑器 解释器为python3.1 但是veighna studio目录下的python版本明明为3.10 这是怎么回事

按照这里的例子https://github.com/vnpy/vnpy/blob/master/examples/cta_backtesting/portfolio_backtesting.ipynb 多个合约回测

dfp = df1 + df2
dfp = dfp.dropna()
dfp.to_csv("df.csv")
show_portafolio(dfp)

这里有个问题 比如我测试000858.SZSE，600918.SSE这两个合约，从2020-01-01到2021-01-01，由于600918.SSE这支股票2020年6月份才上市，所以6月份以前是没有行情数据的，所以执行到dfp=df1+df2的时候，最终的结果dfp里000858.SZSE 6月份以前的数据都没有了，这是因为两个df的索引不一致导致的，请问有什么解决办法？

请问有什么方法能判断是否买在图中的高点

哪位师傅可以讲解一下app\cta_strategy\backtesting.py文件里BacktestingEngine类的cross_limit_order()和cross_stop_order()函数代码逻辑

    def new_bar(self, bar: BarData):
        self.bar = bar  
        self.datetime = bar.datetime

        self.cross_limit_order()
        self.cross_stop_order()
        self.strategy.on_bar(bar)

        self.update_daily_close(bar.close_price)