哈，看到最新版本加上了~

问题：各主项目剥离，看上去是解耦，实际上还是有不少相互依赖。甚至剥离出去的项目和主项目、剥离出去的子项目之间都有依赖。目前，没有看到主项目对依赖库版本号的管理，问题举例(已经碰到)： 子项目迭代了代码并更新到了PYPI，但是是适配主项目dev代码的。主项目稳定版本代码并不是最新的。这时候安装了最新版本（由于没有做依赖库）就报错了。更糟糕的是，这时候不知道回退到子项目具体哪个版本号。
建议：在requirements.txt中做子项目依赖库版本号的管理，哪怕是为降低门槛、按需安装依赖库，也可以标明依赖库版本号，但先注释掉，需要用的时候再启用。

有经验的大佬，是否可指点指点呢

目前银行已经关闭了上海黄金交易所黄金现货的开户通道，个人也无法通过金仕达、飞鼠合作的代理商开户，请问还有什么接口可以比较方便的拿到上海黄金交易所黄金、白银等现货的实时实盘行情数据，谢谢。

xiaohe wrote:

那就请自行维护了

明白了，非常感谢！

xiaohe wrote:

vnpy.trader.object下的PositionData

PositionData是持仓查询回报的数据类，并非本地持仓细节。

想请教下，1.9.2版本主引擎下有PositionDetail类作为本地持仓细节的管理，2.0后的版本就没有找到了。是否因为优化、调整纳入到新的模块了？还是这块砍掉了。。？
之前基于PositionDetail类做了比较深入的订单状态机管理。

剥离vnpy_ctastrategy项目
剥离vnpy_ctabacktester项目
剥离vnpy_riskmanager项目
剥离vnpy_datamanager项目

请教下为什么要做子项目的剥离呢

哦~ 是的哦，自己短路了，那么本机和服务器的时间怎么尽量一致呢？(完全同步是没办法了)

用Python的交易员 wrote:

请检查下是否你自己本机电脑的时间，和交易所服务器时间差距变大了。。。

TICK时间戳是服务器时间，不是你本机的时间...

用的是1.9.2的版提本，发出交易信号的时间和tick时间戳对比，之前差不多是几十毫秒，现在要五百毫秒以上，策略跑不了了。有人遇到这种情况吗，怎么解决呢

用Python的交易员 wrote:

1. 单个策略要这么久（40ms），说明策略的on_tick逻辑可能实现有问题，先从这里检查，是否有大量的数据结构创建和销毁
2. 如果确定没问题，那么可以将计算逻辑抽象成独立函数，然后用cython进行优化
3. 再不行，就只有上多进程方案了

嗯嗯，非常感谢解答

丘 wrote:

Python不用纠结这个，实在介意可以试试RPC加上多台机器跑

好的，谢谢~

最开始跑一个策略，tick-to-trade的时间是30-40ms，也看了晓优哥测试过python的tick-to-trade极限就是22ms了。最近同一个进程跑了多个策略后（15个左右，同一策略，不同品种的配置），tick-to-trade的时间400ms左右，请问有没有好的办法可以优化