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大佬们这是怎么回事,明明有这么多笔成交,却没有资金曲线变化,连委托都没有。
按道理应该先有委托,成交了之后才有成交的啊。
求解惑。

写策略一般都是用if语句,满足条件就开仓。比如说
if bar.close_price > bar.low_price:
self.buy(...)
但是这样的话如果一直满足条件那岂不是会一直买入,最后买入无限多仓位。
会出现这种情况吗?如果会,怎么把第一次开仓之后的买入信号过滤掉不考虑?

比如我要获取倒数第三根K线的收盘价,是写成bar.close_price[-3]吗?

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使用文档在脚本加载那里说启动前需要添加两行代码,但是我看vnpy自带的策略(比如这里的布林带策略)都没有加这两行,不过一样可以回测成功。

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这是为什么,难道那两行代码是加不加都可以吗

请问如何实现跨周期的K线调用,比如当当日小时K线大于前日日线高点时做多,那么如何在小时K线周期上加载调用日K

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