xiaohe wrote:

GFEX是广州期货交易所。vnpy升级至最新版即可
下面那个应该是中文编码问题处理，可参考https://www.vnpy.com/docs/cn/ubuntu_install.html#id4
感谢，已按照提示的方法解决了！

最近尝试在ubuntu上运行vnpy，但是来接ctp的时候总是闪退，截图如下：

自己尝试将以上报错位置的语句注释掉

然后再连接ctp就会出现如下报错：

请教一下各位大神，这是什么问题呢？是不是在linux上需要自己重新编译ctp接口？
预致以谢意！

MTF wrote:

vnpy_mongodb在将数据写入数据库时，会进行时区转换到UTC时区，提取出来的时候再转换回本地时区（中国东8）
多谢！

请教一下哪位大神，bardata存入mongodb之后时间戳会比实际时间滞后8个小时，但从mongodb读取出来的时间戳是正确的，有没有什么办法可以让显示时间与实际时间一致？
感谢解答

gr9981 wrote:

日内交易日内了结。既然你没预料这种情况，说明你的交易体系不成熟。

我自己确实是没什么实盘经验，所以应对的办法之一就是要日内清仓？不知道还有没有其他可以优化一下的方法？烦请指教

青青子荆 wrote:

制定止盈止损策略

能麻烦举一个简单例子不？主要是我自己没有什么实盘经验

最近用PaperAccount进行实盘模拟，发现有时候市场行情会出现瞬间暴涨暴跌的情况。
例如5月10号早上9点一开盘，螺纹钢立即相对之前的收盘价上涨300元。
如果以上情况是暴跌，那岂不是惨了？

所以，想请教一下各位大神，应该如何应对这种突然暴涨暴跌的情况，也就是所谓的跳空？

青青子荆 wrote:

现在已经修复了。
哦，好的，多谢

虽然，最后我把上面这些文件夹复制到没能安装成功的电脑上，另外一台电脑上的系统倒是能启动了，可是为什么会这样，真是感到一头雾水

最近vnpy2.3.0发布之后，我对我的两台电脑上的手动安装的vnpy进行了更新，但是出现了一个问题：
在其中一台电脑上成功完成了更新，系统能正常启动，并发现在原来的site-packages文件夹下面增加了以下文件夹：
vnpy_ctp
vnpy_ctp-6.5.1.5.dist-info
vnpy_ctptest
vnpy_ctptest-6.5.1.3.dist-info
vnpy-2.3.0.dist-info
但我在另外一台电脑上用install.bat安装更新后，site-packages文件夹里就没有增加上述文件夹，导致问题就是每次run.py启动就会报错：
No module named 'vnpy_ctp'
麻烦请教一下，为什么同样的更新，在另外一台电脑上就不能安装成功呢？

zhizhe wrote:

原来在行情记录模块里删除就行了
请教一下，行情记录模块.vntrader文件夹里吗？具体是哪个呀？

xiaohe wrote:

可能是品种不够活跃，当时没有tick推送
好的，多谢！

今天我用ctp实盘接口测试了一下，主要是print了tick.datetime，结果大致显示如下：

似乎受到的tick数据并不是严格每秒两个tick这么来的，经常有不规律的间隔，也就是说少接收了很多tick数据

请教一下，这是正常现象吗？这是什么原因造成的呢？

感谢回答！

xiaohe wrote:

就是价格差别

多谢！

xiaohe wrote:

详见cta_backtester文档
老师，说明文档之前我看了，上面写的是——滑点：下单交易点位与实际交易点位的差别。但这个说法还是有点儿笼统，没有说明设置回测参数时，滑点具体是以什么为单位，还请您再指点一下。例如：如果设置滑点为0.2，是指0.2个pricetick吗？多谢！

请问回测的时候，如果设置滑点为x，这个x是指滑点为x元，还是x个pricetick?
如果是x个pricetick，那这个x只能是整数吗？

用Python的交易员 wrote:

1. 对的
2. 净仓交易算法，和锁仓模式互斥，没有需要的话不推荐用（会导致底层账户的持仓跟踪变得更加复杂）
   收到，谢谢！

第一个问题：如果以锁仓模式开仓了，平仓的时候应该怎么写？
例如：开仓 self.buy(bar.close_price, self.fixed_size, stop=True, lock=True)
那么平仓的时候是不是写 self.sell(bar.close_price, self.fixed_size, stop=True, lock=True)，就是开平仓都把lock=True加上就行了是吗？

第二个问题：委托函数中的net参数是干什么用的？

感谢回答！

kingmo888 wrote:

请具体查阅代码：trader\utility.py\ArrayManager:

    def atr(self, n: int, array: bool = False) -> Union[float, np.ndarray]:
        """
        Average True Range (ATR).
        """
        result = talib.ATR(self.high, self.low, self.close, n)
        if array:
            return result
        return result[-1]

好的，谢谢！

请问以下为什么参数是 1 / self.am.high、1 / self.am.low、1 / self.am.close，难道不应该是self.am.high、self.am.low、self.am.close吗？没看明白，请哪位高手指点一下吧
atr_risk = talib.ATR(
1 / self.am.high,
1 / self.am.low,
1 / self.am.close,
self.atr_window
)