我在国际期货也发现这个问题，上海期货的品种按照自然日推送tick数据，大连期货的品种按照交易日推送tick数据，搞得神经混乱了。
请问如何解决的？我还是用2.08版本
MTF wrote:
2.9.0已经解决了，安装最新的Veighna Studio就行
Tushare的期货分钟级的数据是不是不能免费试用？
xiaohe wrote:
datafeed.name填“tushare”这个字符串
datafeed.username填“token”这个字符串
datafeed.password填收到的token
请问自然日字段是否已经加入借口？有没有新的版本了？
wanger wrote:
目前数据部门正在规划行情类接口整体优化方案，待发布新的接口，我们会发布相关公告。
如果现在您这边着急使用期货盘后分钟数据，可结合“1.1.2 交易日历”接口，使用3.1.2接口中交易日字段与分时字段，关联计算出自然日字段。
后续我们也可安排技术人员撰写相关日期的转换教程，推出后，会在社区发布源码
点击订阅的页面是这样的，没有进一步的订阅键
xiaohe wrote:
可参考4楼
4楼回复应该是说在On_Tick这个函数发出缓存下来的委托，但是委托要保存下来到文件上，这个动作在哪个时间点哪个地方做？
用Python的交易员 wrote:
- 需要你自己做个状态控制了，比如看到bar.datetime > time(14, 55)，就缓存委托请求，然后第二天看到tick.dateime > time(9,00)，同时有缓存的委托请求，就发出去
- 一个是成交回调，一个是停止单触发回调。触发会调用on_trade/on_order/on_stop_order三个函数
请问在哪里写缓存委托？
谢谢你的回复，明白发的时候会按涨停跌停发，当时涨停价的确是903.
再次出现这样的情况，有没有人遇到这样的问题？怎么解决？
本地停止单显示是正确的
在交易界面的委托相差甚远，但是成交价格是按照本地停止单发出的价格成交
策略发出的停止委托单价格为5612:
交易界面显示的委托单价格为：6050：
