关于vnpy重启后，比如开盘前开始，即使符合挂停止单条件，也没有挂停止单的问题

目前找到的解决方案是张国平老师的方案：

1. 修改策略的 onInit(self) ,回放不包括最后一个bar
   def onInit(self):
   """初始化策略（必须由用户继承实现）"""
   self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
   # 载入历史数据，并采用回放计算的方式初始化策略数值
   initData = self.loadBar(self.initDays)
   for bar in initData[：-1]:

    self.onBar(bar)
   

   self.putEvent()
   2.给onStart加入最后一个bar回放，
   def onStart(self):
   """启动策略（必须由用户继承实现）"""
   initData = self.loadBar(1)
   bar = initData[-1]
   self.onBar(bar)
   self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)

但由于现在的load_bar函数并不会直接返回数据，而是在加载完成后由引擎负责执行on_bar推送了，所以这里init_data拿到的是None，我改成以下逻辑是否正确呢？
def on_init(self):
"""
Callback when strategy is inited.
"""
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(10)

def on_start(self):
    """
    Callback when strategy is started.
    """
    initData1 = self.load_bar(1)   
    bar1 = initData1[-1]
    self.on_bar(bar1)
    self.write_log("策略启动")

下面代码是vnpy自带的肯特纳通道突破的代码，请问下，这是在突破开仓的那一瞬间就挂上止损单？ 还是要等走完开仓时的那根k线后才设止损单？
self.kk_up, self.kk_down = am.keltner(self.kk_length, self.kk_dev)

    if self.pos == 0:
        self.intra_trade_high = bar.high_price
        self.intra_trade_low = bar.low_price
        self.send_oco_order(self.kk_up, self.kk_down, self.fixed_size)

    elif self.pos > 0:
        self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price)
        self.intra_trade_low = bar.low_price

        vt_orderids = self.sell(self.intra_trade_high * (1 - self.trailing_percent / 100),
                                abs(self.pos), True)
        self.vt_orderids.extend(vt_orderids)

    elif self.pos < 0:
        self.intra_trade_high = bar.high_price
        self.intra_trade_low = min(self.intra_trade_low, bar.low_price)

        vt_orderids = self.cover(self.intra_trade_low * (1 + self.trailing_percent / 100),
                                 abs(self.pos), True)
        self.vt_orderids.extend(vt_orderids)

之前看陈大的课程，了解了任意k线合成的方法，但里面有个问题。 不像能整除60分钟的k线， 比如合成7分钟k线，载入数据日期的起始时间到目前时间 的长度会使得合成的k线不同，导致指标计算数据不一样，从而影响回测准确度。 这个怎么解决呢?