冻结和下单转换写反了，重新修正一下。
vnpy的converter里面，在update_trade中，是针对上期所优先平昨仓，再平今仓。但是calculate_frozen里面对仓位冻结都是优先冻结今仓，不足再冻结昨仓。如果是多头昨仓5手，多头今仓2手。平5手的时候，下单手数因为优先平昨，会变成{多头平昨5手，多头平今0手}，但是处理仓位冻结的时候，变成{多头今仓冻结2手，多头昨仓冻结3手}？是不是有可能出现超额挂单，导致最终持仓超预期？
是这样一部分条件不会满足。因为我的理解中，4个orderids对象在on_15min_bar被例子中收到的全部是stop order, 收到on_stop_order
if not self.buy_vt_orderids
if not self.short_vt_orderids
if not self.sell_vt_orderids
if not self.cover_vt_orderids
if self.buy_price
if self.sell_price多头停止单为例，假设信号触发，之前self.buy_vt_orderids为空，那么进入多头停止单下单逻辑，然后self.buy_price = 0。那么往后到on_stop_order所有的if self.buy_price都无法满足，无论是被拒单被撤单，都无法再发新单，因为这个信号归零不是按照是否成交而是是否发单来判断。
而self.buy_vt_orderids对象本身on_15min_bar信号触发之后不为空，回调函数进行成交回报核对的时候也没有再去self.buy_vt_orderids里面删除这个orderid，是去“buf_orderids”这个临时变量里面删，self.buy_vt_orderids本身不变（除非本地变量内存依然指向了它）。那么此时无论被拒单还是被成交，if not self.buy_vt_orderids都是False. 即便内存指针导致self.buy_vt_orderids，应该是用回报的状态来判断是被撤还是被成交，而不是self.buy_price = 0，因为信号触发之后自动就被还原了
vnpy的converter里面，在update_trade中，是针对上期所优先平昨仓，再平今仓。但是calculate_frozen里面对仓位冻结都是优先冻结今仓，不足再冻结昨仓。如果是多头昨仓5手，多头今仓2手。平5手的时候下单手数会变成{多头平今2手，多头平昨3手}，但是处理仓位冻结的时候，变成{多头昨仓冻结5手，多头今仓冻结0手}？
def calculate_frozen(self) -> None:
""""""
self.long_pos_frozen = 0
self.long_yd_frozen = 0
self.long_td_frozen = 0
self.short_pos_frozen = 0
self.short_yd_frozen = 0
self.short_td_frozen = 0
for order in self.active_orders.values():
# Ignore position open orders
if order.offset == Offset.OPEN:
continue
frozen: float = order.volume - order.traded
if order.direction == Direction.LONG:
if order.offset == Offset.CLOSETODAY:
self.short_td_frozen += frozen
elif order.offset == Offset.CLOSEYESTERDAY:
self.short_yd_frozen += frozen
elif order.offset == Offset.CLOSE:
self.short_td_frozen += frozen # 冻结时先冻结今仓，再冻结昨仓，不再匹配上期所模式？
if self.short_td_frozen > self.short_td:
self.short_yd_frozen += (self.short_td_frozen
- self.short_td)
self.short_td_frozen = self.short_tdOn_stop_order里面分成两步骤做了一些处理，但是感觉第一个步骤处理完的变量并没有被缓存下来，第二个步骤条件不可能被满足。能否解答？
`
def on_stop_order(self, stop_order: StopOrder):
# 只处理撤销或者触发的停止单委托
if stop_order.status == StopOrderStatus.WAITING:
return
# 移除已经结束的停止单委托号
for buf_orderids in [
self.buy_vt_orderids,
self.sell_vt_orderids,
self.short_vt_orderids,
self.cover_vt_orderids
]:
if stop_order.stop_orderid in buf_orderids:
buf_orderids.remove(stop_order.stop_orderid) # 为什么是在这个临时list中remove，没有去各个orderids的list中remove?
# 发出新的委托
# Q:这部分代码真的会被执行吗？
if self.pos == 0:
if not self.buy_vt_orderids:
if self.buy_price:
self.buy_vt_orderids = self.buy(self.buy_price, self.fixed_size, True)
self.buy_price = 0
# 没有再做遍历撤单了，因为锁仓交易可能把一笔拆成好几笔，不做额外的撤单操作
if not self.short_vt_orderids:
if self.short_price:
self.short_vt_orderids = self.short(self.short_price, self.fixed_size, True)
self.short_price = 0
elif self.pos > 0:
if not self.sell_vt_orderids:
if self.sell_price:
self.sell_vt_orderids = self.sell(self.sell_price, abs(self.pos), True)
self.sell_price = 0
else:
if not self.cover_vt_orderids:
if self.cover_price:
self.cover_vt_orderids = self.cover(self.cover_price, abs(self.pos), True)
self.cover_price = 0`看《海龟交易法则》的过程中，觉得作者提到的检验策略信号和回测稳定性/可靠性的几个方法案例都很有有意思，不知道大佬们能不能补充到课程中呢？
比如书里提的E-比率，用来衡量特定策略入场信号对应的趋势周期，其实对匹配合适的止盈止损方法非常有帮助。
又比如作者提到了部分“稳健”的回测指标，通过对原始数据的收益率进行resample或者分段resample生成虚拟价格序列进行模拟回测，可以大幅提高回测结果的统计可靠性。
也不知道这些问题之前论坛里有没有大佬已经解决过了，有知道的也欢迎甩链接
xiaohe wrote:
我们开发的时候是没有提供的，可能现在加上了，方便的话可以去github开个issue，我们来加加看
联系恒有数客服了，说他们其他平台提供了主连数据，但是恒有数上还没有加期货主连。先提了开发需求，不知道等到啥时候。
官网机器人客服说有当月主连数据，但是实际用vnpy的datamanager下载还是0条，是没法下载主连吗？
