搞定了。
原来是合约代码的问题；订阅的时候只需要指定几月份的合约，无需指定日期。获取数据的时候的合约需要指定日期。我在tws里面看到是截止日期是19日，不知为何实际上是16日。改了就好了
这个我是故意的，因为我记得下载数据的合约要加上具体日期。
不过两种格式我都试过，都不行的
从我上面帖子的第一站图，是否可以证明已经订阅成功了？（行情已经显示出来）
我已经购买了数据，也连接了（如图），但是还是下载不了历史数据。我看代码种好像没有获取到合约，如下，代码应该是走到else里面去了。那么为啥我scribe了 ES这个合约，contract 却没有呢？ 是什么动作才能i将合约添加到合约列表呢？
def download_bar_data():
vt_symbol: str = f"{symbol}.{exchange.value}"
print("engine: query_bar_history:",vt_symbol)
contract: Optional[ContractData] = self.main_engine.get_contract(vt_symbol)
print("ContractData:", self.main_engine.get_contract(vt_symbol))
if contract and contract.history_data:
data: List[BarData] = self.main_engine.query_history(
req, contract.gateway_name
)
# Otherwise use datafeed to query data
else:
print("engine: query_bar_history")
我看到文档上说支持如下7种data feed，这些和IB有关么？现在我是默认使用了RQData（提示“找不到数据服务驱动vnpy_，使用默认的RQData数据服务”），但是如何直接从IB获取数据呢？应该用哪个feed？谢谢
RQData
Udata
TuShare
TQSDK
Wind
iFinD
Tinysoft
解释的很清楚。那么，像这些vnpy_rqdata的代码，哪里能看到呢？ 如果看不到，那算是半开源了？
改了下可以下载了，多谢！
如图，下载不了连续合约的数据。 我用的合约是： ES-USD-CONTFUT
单个月份合约是可以下载的。
我看到有个帖子(https://www.vnpy.com/forum/topic/4256-guan-yu-vnpyzhong-lian-xu-he-yue-dai-ma-gui-ze-de-zi-xun)说是支持的，但是我这里是不行。
合约订阅也不行，会程序报错，因为这里没有定义“CONTFUT”
PRODUCT_IB2VT = {
"STK": Product.EQUITY,
"CASH": Product.FOREX,
"CMDTY": Product.SPOT,
"FUT": Product.FUTURES,
"OPT": Product.OPTION,
"FOT": Product.OPTION
}
想问问这种情况大体是什么思路。
开仓失败的时候，我可以放弃开仓。但平仓失败的时候，我总不能放弃平仓吧？ 如果平仓失败，下一根bar继续平仓，还是可能失败。似乎无解了？
实盘也有类似问题。
1分钟K线有缺失的时候（比如休市半小时，那么合成30min barj），合成也有问题，见这个帖子：
https://www.vnpy.com/forum/topic/6523-tickhe-cheng-de-barshu-ju-que-shao-dang-ri-zui-hou-yi-gen-kxian-yi-ji-hui-ce-shi-pan-shu-ju-zhou-qi-bu-yi-zhi-wen-ti
原来是由于IB数据有“休市”引起的。
如下图，5:15-5:30之间是不交易的，所以不会有5:29这一根1 minute K线，那么最后合成的30分钟K线就会缺少一根。请问各位大佬这个问题会修复吗？
请问能否打个包？网页上没搞清楚修改部分是哪些
多谢指教。那么这个问题呢？
如果实盘的策略要回测的话，那岂不是只能先在IBAPI下载一分钟的数据来回测，而不能直接使用IBAPI下载的30分钟的数据来回测？ 因为策略是用1分钟的bar来合成30分钟的。这样的话，回测显示出来的K线图又是基于一分钟数据的，这个几乎没法看啊。
也就是在实盘中，IB只会有tick事件供我们处理，没有提供bar事件给我们处理？
如图，tick数据合成的30分钟bar的最后一根k线有问题。我记得论坛有人说到过这个问题，这个是有fix吗？
另外，如果以30分钟bar为基础来回测策略，我们可以直接在IB接口下载30分钟的bar。
但是在实盘的时候，我们只能用tick数据来合成30分钟bar，然后基于30分钟的bar来些策略。
如果实盘的策略要回测的话，那岂不是只能先在IBAPI下载一分钟的数据来回测，而不能直接使用IBAPI下载的30分钟的数据来回测？ 因为策略是用1分钟的bar来合成30分钟的。这样的话，回测显示出来的K线图又是基于一分钟数据的，这个几乎没法看啊。请问各位怎么做的？
应该不是800行代码的问题。 因为我这个log里面已经显示倒数第三个参数是 “1”了。现在报错是为啥这个duration是0？？： 'durationStr': '0 D',
log如下：
2021-04-27 22:56:01,087 - client.py[line:88] - INFO: REQUEST reqHistoricalData
{'reqId': 3,
'contract': 2503562790672: 0,ES,FUT,20210618,0.0,,,GLOBEX,,USD,,,False,,combo:,
'endDateTime': '20210427 22:56:01',
'durationStr': '0 D',
'barSizeSetting': '1 min',
'whatToShow': 'TRADES',
'useRTH': 0,
'formatDate': 1,
'keepUpToDate': False,
'chartOptions': []}
如下图，报错如下，说是duration无效，这个是怎么回事？
2021-04-27 22:56:01,087 - client.py[line:88] - INFO: REQUEST reqHistoricalData {'reqId': 3, 'contract': 2503562790672: 0,ES,FUT,20210618,0.0,,,GLOBEX,,USD,,,False,,combo:, 'endDateTime': '20210427 22:56:01', 'durationStr': '0 D', 'barSizeSetting': '1 min', 'whatToShow': 'TRADES', 'useRTH': 0, 'formatDate': 1, 'keepUpToDate': False, 'chartOptions': []}
2021-04-27 22:56:01,087 - client.py[line:77] - INFO: SENDING reqHistoricalData b'\x00\x00\x00W20\x003\x000\x00ES\x00FUT\x0020210618\x000.0\x00\x00\x00GLOBEX\x00\x00USD\x00\x00\x000\x0020210427 22:56:01\x001 min\x000 D\x000\x00TRADES\x001\x000\x00\x00'
2021-04-27 22:56:01,088 - wrapper.py[line:48] - INFO: ANSWER error {'reqId': 3, 'errorCode': 321, 'errorString': "Error validating request:-'bS' : cause - Historical data requested duration is invalid."}
2021-04-27 22:56:01,089 - wrapper.py[line:56] - ERROR: ERROR 3 321 Error validating request:-'bS' : cause - Historical data requested duration is invalid.
另外，在用模拟账户准备运行策略的时候，没有地方指定我策略中的一根bar代表的周期啊，比如5分钟还是30分钟，这个系统是怎么弄的呢？
回测的时候（不会真正的发单），平台如何决定交易是否成功呢？
