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也就是说回测的时间,手数比例是不参与计算的。

1.一对价差中的不同品种可能size和pricetick是不一样的,但是回测时的参数却是一个数值,应该怎么解决?

谢谢

设:
期货品种
主动腿价格记为 A, 被动腿价格记为 B, 则记 spread = A - 2 * B
A 合约乘数 5 即5吨/手; B 合约乘数 10 即 10吨/手

疑问:
价格乘数:价格的比例关系? 应填 主动腿:1 被动腿:-2?
交易乘数:手数比例关系? 应填 主动腿:1 被动腿:-1? 还是天合约自身的乘数 5,10?(价格乘数与交易乘数是否填写一个就可以)
交易参数 payup:单位是最小变动价格的数量:个,还是合约价格点数:元, 还是tick数量:个? 它表示是成交价偏移+/-payup内最优成交,还是以+/-payup成交,还是payup个tick内最优成交?
交易参数 interval:单位是秒? 表示interval内未成交撤单?

请可以解惑的不吝赐教。谢谢。

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