vnpy3.0改動態大了 不知道有沒有大神指點如何加入broker?

我的資料端只有送 live ticks
vnpy有辦法把ticks資料合成到KBar 除存到資料庫理嗎？

所有期貨合約都使用vt_symbol做index
而vt_symbol裡面包含合約日期。
但是連續合約卻沒有日期。
問題來了。一般在收集資料都是用連續合約才能下載比較舊的資料。
但是交易的時候不能用連續合約交易，這樣歷史資料就無法套用在當月期貨合約。
實在不知道該怎麼辦好。
最近有點被vtsymbol搞暈了@@

目前CTA回測似乎只能在一個級別內操作。
找不到辦法讀取到其他級別的資料，非常困擾。
不知道有沒有大神可以指導，如何讀取跨級別的K線資料。