假设我的策略是15分钟频率的，因为vnpy是15分钟走完之后才去挂单，假设14:59时触发了一个买入条件，挂了限价单，这个限价单会保留到夜盘的21:14吗？
假设上轨是bar.close_price + self.atr_multiplier*self.atr_value，当价格向上突破上轨时则卖出。这个逻辑该怎么写呢？
因为每天的结束时点会不一样，会分成两类情况：
1。如果有夜盘，则从23:59切分
2.。如果没有夜盘(如长假前一天)，则从14:59切分(国债期货为15:14）
那么如何制定规则，让程序自动判定呢？
请问如何将相同品种的多个策略信号进行合并呢？开仓信号套用MultiSignalStrategy的模板比较容易处理，但因为每个策略有单独的止损条件，止损取决于开仓时点的价格，所以使用MultiSignalStrategy似乎行不通。
看了下商品期货的平今手续费比平昨更低，那么直接平仓不是更好的选择吗，在什么情况下会需要锁仓呢？
现需要将VNPY的策略代码移植到其他平台，但新的平台并不支持停止单(Stop=True)。请问以boll_channel_strategy为例，如何将止损单改写成限价单呢，且用于实盘呢？
self.long_stop = self.intra_trade_high - self.atr_value * self.sl_multiplier
self.sell(self.long_stop, abs(self.pos), True) def update_bar(self, bar: BarData) -> None:
"""
Update 1 minute bar into generator
"""
# If not inited, creaate window bar object
if not self.window_bar:
# Generate timestamp for bar data
if self.interval == Interval.MINUTE:
dt = bar.datetime.replace(second=0, microsecond=0)
else:
dt = bar.datetime.replace(minute=0, second=0, microsecond=0)
self.window_bar = BarData(
symbol=bar.symbol,
exchange=bar.exchange,
datetime=dt,
gateway_name=bar.gateway_name,
open_price=bar.open_price,
high_price=bar.high_price,
low_price=bar.low_price
)
# Otherwise, update high/low price into window bar
else:
self.window_bar.high_price = max(
self.window_bar.high_price, bar.high_price)
self.window_bar.low_price = min(
self.window_bar.low_price, bar.low_price)
# Update close price/volume into window bar
self.window_bar.close_price = bar.close_price
self.window_bar.volume += int(bar.volume)
self.window_bar.open_interest = bar.open_interest
# Check if window bar completed
finished = False
if self.interval == Interval.MINUTE:
# x-minute bar
if not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:
finished = True
elif self.interval == Interval.HOUR:
if self.last_bar:
new_hour = bar.datetime.hour != self.last_bar.datetime.hour
last_minute = bar.datetime.minute == 59
if new_hour or last_minute:
# 1-hour bar
if self.window == 1:
finished = True
# x-hour bar
else:
self.interval_count += 1
if not self.interval_count % self.window:
finished = True
self.interval_count = 0
if finished:
self.on_window_bar(self.window_bar)
self.window_bar = None
# Cache last bar object
self.last_bar = bar
print('bar:',bar)
print('window_bar:',self.window_bar)
print('')尝试合成5分钟k线，我在每次update_bar时将bar和self.window_bar打印出来，结果如下：
米筐的分钟数据是从9:01开始打时间戳的，代表9:00到9:01这一分钟的数据。测试发现k线合成走到9:04分的时候就结束了(finished=True,self.window_bar=None),只用了9:00~9:04这四根1分钟k线就合成了第一根5分钟k线，而9:04-9:05这一分钟最新数据完全没有用到。依次类推，第二根5分钟k线用的是9:05~9:09的数据，而9:09~9:10这一分钟也被忽略了。回测模式下，合成k线时总是会漏掉最新的一分钟k线，这个影响还是挺大的吧。
米筐的1分钟k线从9:01开始，代表9:00:00到9:01:00（左闭右开）这段时间的数据描述。
我的理解是，从1分钟线合成15分钟线时，应该走完9:01~9:15这15根k线才进行合成。
我在米筐的研究环境中做了实验，如果取每天早上的第一条15分钟K线，其成交量为前15分钟K线之和(如下图所示)，即用到了9:01~9:15这15条数据。
但是vnpy在合成xmin bar的逻辑有如下代码：
if not (bar.datetime.minute + 1) % self.window:
finished = True由于这个“+1”的存在，导致程序走完9:14这一根k线的时候就合成完毕了，实际上只用了前14根k线。不知道这算不算bug呢？
我理解实盘的时候是将tick数据转换成分钟数据，因此vnpy是以一分钟的开始作为标记，即用9:30标记9:30~9:31(左闭右开)的数据；然而米筐数据是采用分钟的结束作为标记，即用9:31来标记9:30~9:31(左闭右开)的数据。如果是做回测，是不是会导致分钟k线错位？举个例子：
15分钟K线应该对应以9:16~9:30标记的分钟数据,而vnpy在回测时用到的数据却是9:15~9:29，因为代码中的“+1“，恰好错位了1分钟。
请问如何在回测中查看K线图表(买卖时点)的同时显示策略变量的走势图呢,如ma，atr等等。具体需要修改那些文件的源代码呢？谢谢
比如下面的例子：
if self.pos>0:
if bar.close_price <= self.boll_mid:
self.sell(bar.close_price, abs(self.pos))
self.long_s1 = self.long_entry - self.fixed_s1
self.sell(long_s1, abs(self.pos), True)如果两个条件同时满足，按照条件去下单会不会重复交易？
如果是个人投资者，可以将策略的开发回测，行情的接入，委托撤单全部放在vnpy上做。
但机构投资者通常有自己的交易柜台和风控系统，自己用vnpy开发的策略如何与公司内部的系统交互呢?比如从交易系统中读取数据，计算信号，再将委托发给交易系统，交易系统将成交回报返回给vnpy这样，有可以借鉴的例子吗？
