xiaohe wrote:

可参考https://www.vnpy.com/forum/topic/325-chan-lun-duo-xian-cheng
https://www.vnpy.com/forum/topic/3433-chan-lun-shi-yong
所以波浪这种主观性太强的东西是没办法量化的吗？

波浪理论类策略是否能够用代码编写出来？如果能具体是怎么实现的呢？

xiaohe wrote:

比如说你回测选择的interval是一分钟，那么on_bar传进来的就是一分钟数据，如果想一小时线逻辑交易，那么交易逻辑自然写在on_hour_bar（由分钟线合成的小时线）下。如果你回测选择的interval是一小时，那么on_bar传进来的就是一小时数据，如果想一小时线逻辑交易，那么交易逻辑写在on_bar下即可
明白了，感谢！！！！

xiaohe wrote:

看你策略里用的是一分钟合成的一小时还是直接用的一小时的K线
直接用一小时K线是什么意思？

如果我写了一个1h周期的策略，那么回测的时候下载数据用来回测是直接下载1h的数据吗？