C:\vnstudio\Lib\site-packages\vnpy\trader\ui\widget.py中TradingWidget-->process_tick_event中：
tick = event.data
打印这个tick，可以看到tick中并没有vt_symbol成员，
但是下面却直接引用了tick.vt_symbol，它还真的有值，并且值是symbol.exchange，这是怎么做到的？
DIRECTION.LONG是多，
DIRECTION.SHORT是空，
DIRECTION.NET是什么？
跟volume什么关系，冻结了一手后，这2个值都没有变化啊。是昨仓的意思吗？
vnpy 2.9.0中trader/ui/widget.py中有
signal_tick = QtCore.pyqtSignal(Event)
和
self.signal_tick.connect(self.process_tick_event)
self.event_engine.register(EVENT_TICK, self.signal_tick.emit)
为什么不像vnpy_strategy/engine.py中直接注册呢？
self.event_engine.register(EVENT_TICK, self.process_tick_event)
中间通过一个信号传递跟直接注册有什么不同？
可能价格设置不对，可能资金不足，这个会不会对账户有影响，比如禁止下单或别的惩罚？
然而实盘中好像又不是这样，还没搞明白，有人能解释一下吗？ctastrategy和ctabacktesting估计有一个有BUG。
策略中
def on_init(self):
"""
Callback when strategy is inited.
"""
self.write_log("策略初始化")
self.load_bar(self.length)#载入多少天的数据
这个地方是天数，你用的不是日线吧？
class OrderData(BaseData):
"""
Order data contains information for tracking lastest status
of a specific order.
"""
symbol: str
exchange: Exchange
orderid: str
type: OrderType = OrderType.LIMIT
direction: Direction = None
offset: Offset = Offset.NONE
price: float = 0
volume: float = 0
traded: float = 0
status: Status = Status.SUBMITTING
datetime: datetime = None
reference: str = ""
拒单的理由是存在这个reference里吗？
郭易燔 wrote:
看看cta_strategy_data.json里是不是你需要的数据
cta_strategy_data.json中没有，增加的是参数，不是变量，cta_strategy_setting.json在部分品种的策略中显示了，有一部分没有显示
同一个CTA策略用在不同的品种上，修改了策略添加了一个参数，
为什么有的品种上在cta_strategy_setting.json中显示了这个参数和相应的值（不全是默认值或非默认值），有的却没有？
但是在cta策略的界面中都能显示，
这其间经过了几次开盘收盘重启和几次交易。
lock=True时会解决“在有双向仓位但绝对值仓位是0时怎样发出平仓的指令代替开仓？”这个问题吗？
在有双向仓位的情况下，pos的值只代表净持仓吗？
CTA策略中，
又怎么在双向开仓的情况下判断仓位？在有双向仓位但绝对值仓位是0时怎样发出平仓的指令代替开仓？
有没有现在的例子呢？
策略中超价下单，如果超过了涨停跌停价，系统会处理成用涨停跌停价下单么？
还是需要策略中自己去处理？
需要用到什么工具呢？
VNPY中有没有内置的可以直接用的？
都需要怎么做啊？
不知道转到哪个版面了
或者甚至删掉了？
怎样能找到呢？
用关键字搜索也找不到
手动交易时平昨和平今还不一样，
那么自动交易时候在 CTA_STATEGY 的代码里面需要特别指定吗？
是通过什么参数呢？没有找到相关的参数啊
在自己的策略中调用时，只cancel此策略所下的单子吗？不会影响到同一个策略针对别的品种下的单子对吗？
好像说的不太清楚，比如我有一个atr_rsi_strategy.py，针对2个品种各添加了1个策略，对品种甲执行的cancel_all()不会影响到对品种乙的订单吧？
