在CTA策略回测4-5年豆粕数据的时候用连续主力合理一点还是指数更好点？
连续主力换月的时候容易跳水或者高开，有没有什么方式可以自动换月？

出现这个问题，是要更新windows到10吗？

用Python的交易员 wrote:

这个可能是邮件发送太频繁导致邮件服务器拒绝连接了之类的情况，请问CMD或者日志中有看到任何报错输出吗？

在日志中没有显示报错的信息提示。

需求：接收成交信息
操作：在on_trade中调用send_email()
出现的问题：如上两图，从9：15之后的成交就没有收到邮件， 将VN Station 关闭，重启策略可以收到邮件。 请教中途没有收到邮件是什么原因？

在导入到sqlite中提示：peewee.IntegrityError: NOT NULL constraint failed: dbtickdata.name
没有name字段的值，请问是怎么处理的？

用Python的交易员 wrote:

没错，不同的数据服务会有不同的切分方案，所以推荐用1分钟数据，然后再在策略里自己合成

好的，谢谢！
请问合成2小时周期使用self.bg = BarGenerator(self.on_bar,120,self.on_120m_bar)，这样可以吗？

通过rqdata.py下载的小时线数据：
604828 RM005 CZCE 2019-11-22 09:00:00 1h 37014 0 2258 2258 2247 2251
604829 RM005 CZCE 2019-11-22 10:00:00 1h 7990 0 2250 2255 2249 2251
604830 RM005 CZCE 2019-11-22 10:30:00 1h 5292 0 2251 2255 2251 2254
604831 RM005 CZCE 2019-11-22 13:00:00 1h 5782 0 2254 2255 2249 2251
604832 RM005 CZCE 2019-11-22 14:00:00 1h 17618 0 2251 2252 2246 2249
604833 RM005 CZCE 2019-11-22 21:00:00 1h 31778 0 2247 2252 2241 2251
604834 RM005 CZCE 2019-11-22 22:00:00 1h 17224 0 2251 2255 2247 2250
604835 RM005 CZCE 2019-11-22 22:30:00 1h 13486 0 2250 2258 2246 2247

我的理解是9：00，10：00，11：00
rqdata.py的思路：将10：00，11：00，11：30 减去一个周期（60分钟），就是上面的9：00，10：00，10：30。
对回测的结果应该是不会有影响。
但是，请问各位老师，在看回测的小时K线图时，部分K线对应的时间是不是就不准确了？

谢谢老师，我傻了....

有2个问题需要请教一下各位老师：
1、为什么会报错，没有委托号的属性？
def on_order(self, order: OrderData):
self.write_log(OrderData.orderid)

2、没有直接输出OrderData数据类的所有对象？ 用asdict(OrderData) 转为字典再输出，提示OrderData不是dataclasses(数据类）

请问在jupyter notebook中如何导入运行环境中的策略，或者自定义运行环境中的策略？

from .my_strategy_tool import NewBarGenerator,NewArrayManager , my_strategy_tool前面少了点

今天在尝试使用邮箱功能的时候遇到2个问题：

1、点击帮助里面的邮箱测试，没有反映，也没有报错，好像是点击事件失效了一样，请问有没有其他的方法可以测试邮箱？

2、在输入邮箱、密码（qq邮箱客户端授权码）之后，在模拟账户交易后，没有收到成交的邮件。请问这个用客户端授权码可以吗？试了邮箱密码也是没有收到成交的邮件。

请各位老师指导一下！

今天在下载历史数据的时候发现：从米筐下载的1分钟数据是从上午9:01到下午3:00，TB下载的1分钟数据是从9:00到下午2:59。

1、那么，请问使用哪个时间点的数据更合理？

2、如果使用TB从9:00到2:59时间点的数据，会不会有“ 未来数据 ”产生？

常山之蛇 wrote:

用Python的交易员 wrote:

不是哦，是2019年1月1日开始的所有数据中，最前面的10天（大概2019年1月11日前的吧）

再请问一下，那实盘是怎么样的？

比如从2019年1月1日开始跑实盘，self.load_bar(10)，它不会从2019年1月11日才开实交易吧？
应该是在跑实盘之前初始化就会下载前10个交易日的数据，不然初始化不成功，没法实盘。

请问 database_manager.save_bar_data(bars)函数， 是不是只能导入1分钟、1小时、1天、1周的数据？ 尝试了导入5分钟的数据，然而没有成功。

张国平 wrote:

八成修改路径不对，试试下面代码找出vnpy所在路径

import vnpy
print(vnpy.__file__)

重启一下jupyter，重新运行代码就有这个函数了，猜想是缓存造成的，谢谢！

手动在BacktestingEngine里添加了一个plot_charts()函数，但是jupyter运行报错，提示没有这个函数？
目的：改进pnl的x轴显示，不会缩在一起如下图：

请教一个基础问题，在C:\Users\Administrator\strategies 新建的策略，怎样可以加载到回测的页面中进行回测？