不错关注一下。

标记待用。谢谢分享。

策略开仓， 自己手动平仓后， 但策略里的仓位却不会清0，这种问题要怎么解决？

MARK一下

xiaohe wrote:

请问你的vn.py版本是？
可以去onRtnDepthMarketData函数一下timestamp看看

谢谢！
白天似乎不会报这个错。我先把UFT里的写法改成CTP里的写法， 看看晚上还会不会报错！

这是什么意思？

ValueError: second must be in 0..59

At:
C:\vnstudio\lib_strptime.py(588): _strptime_datetime
C:\vnstudio\lib\site-packages\vnpy\gateway\uft\uft_gateway.py(299): onRtnDepthMarketData

SIMNOW测试真是坑， 晚上又挂了。

我对朋友说，如果有人让你去做期货， 你应该和那个人绝交。

好帖，顶一下。

xiaohe wrote:

日线的话基于自己需求在update_bar下写就好了

谢谢回复！写代码水平很有限， 不知道从何下手啊。不过在论坛找到一个30分钟K线缺失10:00-10:15分钟数据的解决方法，大家可以参考。
https://www.vnpy.com/forum/topic/6231-zhen-dui-qi-huo-shang-wu-ting-pan-shi-jian-10:15-10:30-suo-zuo-de-kxian-he-cheng-luo-ji-xiu-gai-fang-an

VNPY升级到V2.20以后，对 BarGenerator类进行了彻底改写， 有没有大佬能出个新教程改进30分钟K线丢失数据和怎么合成日K的问题？

高低都是相对的，行情没走完之前， 你不可能知道现在价格是高还是低， 是绝对高还是相对高。非高频的波段交易追求的是吃鱼身，而不是吃整条鱼，这只有极少数有天赋的手动交易员才能做到。

做测试跑的策略不多的话, 1核2G, windows2016下也能跑得不错, 特别是跑无界面模式. 不过现各种云在都在打折, 2核4G也不贵, 阿里腾讯都只要300多一年.

2核4G云主机足够， 现在各种云堵在搞活动， 只要300多一年。

xiaohe wrote:

可以，但是策略里只能控制从vn.py下出去的单，self.pos也只会基于通过vn.py的策略下的单的成交推送进行仓位计算缓存

感谢回复！

如题.

已经查到答案,更换电脑不用重新申请.

CTP本地穿透式测试完成，拿到穿透式相关信息后。如果现在要上云服务器部署， 是不是要重新测试一次？

注意字母大小写

kingmo888 wrote:

任意目录下。
vnpy获取配置的规则是，当run所在目录有.vntrader(可通过命令行mkdir .vntrader来创建)时，会读取同目录下的配置（初始化会自动创建）。
如果没有该目录，则读取当前电脑登录账户的用户目录下的.vntrader(run脚本同目录未找到时会在用户目录自动创建)。

明白了，谢谢！