MTF wrote:

是的
感谢！我测试后如还有疑问再请教大牛

MTF wrote:

要在策略回调函数on_spread_data中接收SpreadData推送后，用spread.to_tick()转化为tick，并调用on_spread_tick函数

非常感谢！

是不是像statistical_arbitrage_stategy里面的on_spread_data一样？
def on_spread_data(self):
"""
Callback when spread price is updated.
"""
tick = self.get_spread_tick()
self.on_spread_tick(tick)

价差交易模块里的strategy定义了on_spread_tick方法，代码如下，策略启动后，并没有按照逻辑发出停止单，大佬们可以帮忙看一下问题在哪吗？

def on_spread_tick(self, tick: TickData):
    """
    Callback when new spread tick data is generated.
    """

    self.spread_pos = self.get_spread_pos()

    if self.spread_pos > 0:
        self.stop_open_algos()

        # Start sell close algo (profit taking)
        if (tick.last_price >= self.sell_price) and (not self.sell_algoid):
            self.sell_algoid = self.start_short_algo(
                self.sell_price, abs(
                    self.spread_pos), self.payup, self.interval
            )

        # Start stop close algo for long trading (stop loss)
        elif (tick.last_price <= self.buy_stop_price) and (not self.buy_stop_algoid):
            self.buy_stop_algoid = self.start_short_algo(
                self.buy_stop_price, self.spread_pos, self.payup, self.interval
            )

    elif self.spread_pos < 0:
        self.stop_open_algos()

        # Start cover close algo (profit taking)
        if (tick.last_price <= self.cover_price) and (not self.cover_algoid):
            self.cover_algoid = self.start_long_algo(
                self.cover_price, abs(
                    self.spread_pos), self.payup, self.interval
            )

        # Start stop close algo for short trading (stop loss)
        elif (tick.last_price >= self.short_stop_price) and (not self.short_stop_algoid):
            self.short_stop_algoid = self.start_long_algo(
                self.short_stop_price, abs(
                    self.spread_pos), self.payup, self.interval
            )

    self.put_event()

感谢大牛的慷慨分享！在GPT帮助下，对代码做些许更改后成功实现了。太感谢了！

电脑前一天结束的时候hibernate的，第二天交易的时候需要重连CTP吗？

会问这个问题的原因是我在价差交易里用SpreadTaker下的单，log里能显示发出订单，但是没有成交的log。我每天没做重连CTP这个动作，因为新的trading session的时候，主页面日志显示是自动重连的。

连龙八卦 wrote:

这个等于需要在每一个tick传入的时候创建一个bardata对象，思路是修改bargenerator的合成规则，每次on_tick都合成一次bardata。或者直接跳过bargenerator，用tick合成指标。

由同在item.py里的CandleItem class画的最后一根bar及左上角的info都可以实时更新，理论上其他class，如SmaItem， RsiItem等也可以实现？

谢谢大牛分享！

对于指标计算的range，是不是应该用range(ix - self.boll_window + 1, ix + 1) （以BollItem为例）？range(ix - self.boll_window, ix + 1)用了（self.boll_window + 1）根bar做计算了。

想问下大牛们，如果希望实现计算当前分钟（最后一根bar）的动态指标，在vnpy的框架下，实现思路是怎么样的？谢谢！