比方说我的策略同时需要on_tick，on_trade，on_order三种逻辑事件驱动，要是它们之间的运行时间发生重合会怎么样？
例如0.1-0.3秒在处理on_tick内逻辑，但0.2-0.4秒内在处理on_order内逻辑

我看源代码上的注释，on_spread_data是Callback when spread price is updated.
on_spread_tick是Callback when new spread tick data is generated.
请问这俩谁是更原始的数据？？感觉像on_spread_data，但又没有很确切的答案

vnpy\app\spread_trading\strategies

用Python的交易员 wrote:

可以的
请问如果是在portifolio_strategy里获取多个品种的tick信息的话，on_tick函数得到的tick数据体会是怎么样？是一个关于TickData的字典吗？

比如像简单条件单的程序化实现，当最新价大于某个值时买入