均线窗口是1也有可能报错，比如：
import talib, numpy
talib.SMA(numpy.array([i * 0.1 for i in range(1, 9)]), 1)
然后会报错：
Exception: TA_SMA function failed with error code 2: Bad Parameter (TA_BAD_PARAM)

其实我问这个问题的初衷是这样的：
我想尝试分钟线策略，就准备了2022年10月的数据期货1分钟线，感觉好几千条数据了，先跑一下学一学vnpy咋用的吧，
然后示例策略一跑，直接报错误提示，大概是"历史数据不足，回测终止"，
调试之后发现是load_bar(20)的问题，预先加载了前20天的1分钟线，把1个月的1分钟K线全预先加载完了，没有数据可回放了，
我认为load_bar的参数，应该定义成回测周期比较合理，
想改又不敢改，怕有坑，本来程序好好地，我改动了这个模块的一个参数的含义，导致另一个模块出问题了，得不偿失，
就想问问，为啥这样设计，load_bar的参数的单位固定为日，而不是周期，有什么特殊原因吗？

xiaohe wrote:

arraymanager的默认size是100，10根分钟线是不够am初始化的，且10只是示例策略的长度，可以根据自身需求进行调整。
你是不是这个意思：
回测1分钟线时，函数load_bar(10)设置预先加载10天而不是10个1分钟周期的数据是合理的，
因为ArrayManager(size=100)就要求用100个数据初始化，10天的1分钟K线数据用来初始化它绰绰有余，
且10只是示例策略的长度，你也可以自己调整它，比如调整成1，load_bar(1)函数只加载1天的1分钟数据，至少也二三百条数据了，也足够初始化的，

好吧，有多了一个原因：写代码方便，用tick数据合成bar数据的代码相对简洁，

右键图像=>在新标签页中打开图像，可以查看清晰图像，

疑问：
为什么 self.load_bar(10) 要设计成“用最前面的(10)天的历史数据来初始化策略”，
而没有设计成“用最前面的(10)【周期】的历史数据来初始化策略”，
比如，用1分钟线回测，就加载前10根1分钟线数据，我认为不应该是：用1分钟线回测，加载前10天的1分钟线，
话又说回来，假如vnpy里的K线周期选择了周线，self.load_bar(5)要加载前5天的数据，也就加载了1根周线，

注：
https://www.vnpy.com/forum/topic/250-ti-wen-qian-qing-xian-kan-:vn-pyshi-yong-faq
里面有这个问答：
Q：初始化策略，默认initDays=10，改成初始一定数量的分钟数是不是更加合理？
A：若载入充足的历史数据，就可以立刻交易了。

这个回答里的意思，是不是在说：
函数 load_bar(10) 不是给回测用的，是给实盘交易用的。如果实盘运行时，载入了充足的历史数据，就可以立刻进行实盘交易了。
回测时，为了让回测和实盘的程序的行为一致，回测时，也支持了 load_bar(10) 函数。

综上，两个问题：
①load_bar函数为什么设计成加载xx天而不是加载xx周期的数据？
②问答里的回答到底是什么意思？

我也想知道为什么这么设计。
同时想一想日线，2022-11-22日的日线，一般表示的是 [2022-11-22, 2022-11-23)时间段，或许可以认为这么设计是合理的，
回个帖把你顶到第一排，希望能有大佬详细解释原因，

云中居士 wrote:

同样的，我用VScode也遇到了这样的问题，断点调试无论如何都不能step into库代码
但是编辑界面可以通过Ctrl+对应类名进入文件中

现在都折腾一个多星期了还是不行！！