用中泰证券网站上下载的VNPY是否不需要用米筐的历史数据，这个版本回测是不是用的是中泰提供的历史数据？

准备回测下网格策略，请问在回测模式下，是否可以挂单，然后查询挂单状态，再一定条件下，如果未成交，会进行撤单操作，回测环境是否支持这样的操作？

用Python的交易员 wrote:

目前2.0.6版本，没有支持这些接口，1.9.2老版本接口Github上有，权限请自行联系金交所经纪商获取

有计划在2.0中支持金交所吗

我有金交所账户，请问金交所的接口去哪里获取

金仕达黄金（vn.ksgold）：金交所贵金属
飞鼠（vn.sgit）：期货、金交所贵金属
QDP 极速柜台（vn.qdp）：期货、期货期权、金交所贵金属

张嵘 wrote:

常山之蛇 wrote:

张嵘 wrote:

如果是开源的话， vnpy 算是社区最活跃的

感觉 vnpy就博主一个人在回复啊。

其他人连回复都难得见几个。。

没有对比就没有伤害，其实对比下 github 上的 star 数就知道了，能上 9k 的开源系统就两个，一个 zipline 一个就是 vnpy 。
如果有程序上的问题也可以去 github 上提 issue ，回复还是蛮快的。

但是目前感觉vnpy策略的书写方式不是很习惯，更喜欢ricequant、聚宽那种更专注策略的方式

张嵘 wrote:

如果只专注做策略，不一定用开源的，开源其实是为了更好的定制系统，另一方面也是为了确保策略的安全性。

非开源的不是不支持这就是不支持那，很多策略落实不了，很尴尬

看了有段时间了，各家资料文件都不是很系统，甚至凌乱，都说自家好，各种专业术语名词，我们这种小白只想认真做策略，其他不想管，但奈何必须先搭系统，求大神们给些中肯的指导，比如咱们VNPY，Quantaxis，天勤这些，还有Abu一类的，感谢

vnpy能否出套数据的解决方案，我看傻瓜教程都是用的RiceQuant的付费数据

即一个策略同时需要操作股票账户和期货账户，这样的实盘支持吗

还是中金所思路更开放，CTP什么都能交易，上交所太保守了，这也不让那也不让，市场化才能发展的好，弄个ETF期权都不让程序化，有点无语

VNPY不支持商品期权吗

330815977 wrote:

建议2.0.6版后面增加商品期权方面的功能

在期货公司开的和证券公司开的ETF期权账户都是这个限制吗？

用Python的交易员 wrote:

支持，但是需要你有报备了期权程序化资格的老账户才行，这个报备已经关了一年多了

那我没希望了，😭

用Python的交易员 wrote:

支持，但是需要你有报备了期权程序化资格的老账户才行，这个报备已经关了一年多了

您的意思是不需要分仓API，所有策略本身就是基于同一个账户独立运行的，各自是各自的初始配置资金？不会出现两个策略互相争抢资金或者卖了对方的持仓的情况？

用Python的交易员 wrote:

每个策略自身基于委托回报，维护自己的逻辑持仓，和底层账户持仓是互相独立的

有没有如何实现的傻瓜文档，我有期货公司开的ETF期权户

快速入门早就该做了，看聚宽米筐这些都是因为社区强大，简单易用才那么受追捧的，咱们vnpy功能再强大，对于用户来说更多关注的是如何实现策略，如何回测，如何实盘，根本不想一遍遍重复配置环境，重造轮子是错误的，试想那么复杂的一套系统，装的时候各种问题，每新增一种交易品种都要各种复杂配置，每新增一个实盘机构就各种难弄排错，只想关注交易本身的用户还是占绝大部分的，大家说对不对？
大家看看聚宽、米筐他们的社区，发帖量最大的是策略讨论，再看看咱们vnpy的社区，发帖量最大的是“提问求助”，请各位vnpy管理者、开发者一定要仔细思考下

看到知乎上面有人提到backtesting_portfolio.ipynb，是这个吗

所有文档都搜索了一遍，没有发现多策略组合相关的API，对资金做分仓，每个分仓运行一个策略，互不干扰，有这个API吗？我在聚宽等都看到有类似API